Сравнение MUSA с FIX
MUSA (Murphy USA Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 23.20% против 50.73% соответственно.
MUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 32.62%
- 10 лет*
- 23.20%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам MUSA и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 35.73% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between MUSA and FIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between MUSA and FIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.22B
FIX:
$65.29B
MUSA:
$28.85
FIX:
$34.64
MUSA:
18.93
FIX:
53.47
MUSA:
1.03
FIX:
0.81
MUSA:
0.53
FIX:
6.45
MUSA:
15.51
FIX:
23.19
MUSA:
$19.68B
FIX:
$10.14B
MUSA:
$487.10M
FIX:
$2.55B
MUSA:
$1.06B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. FIX — Ранг доходности на риск
MUSA
FIX
Сравнение MUSA c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 19.28 | -17.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 59.72 | -56.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.98 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.94 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и FIX
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -93.36% | +57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -13.77% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -46.05% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -46.05% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -49.68% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -9.28% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -38.08% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 4.46% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и FIX
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 12.60% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 37.27% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 53.46% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 44.49% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 42.35% | -11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и FIX
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и FIX
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and FIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор