Сравнение FICO с KNSL
FICO (Fair Isaac Corporation) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 23.80%/yr vs 35.18%/yr for KNSL. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FICO и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям KNSL по среднегодовой доходности: 23.80% против 35.18% соответственно.
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
KNSL
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -5.01%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 35.18%
- Всё время*
- 35.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $560.10M | $412.51M | $397.70M | |
| $137.85M | $112.86M | $105.86M |
Сравнение доходности по годам FICO и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -5.01% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between FICO and KNSL is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FICO:
$23.57B
KNSL:
$8.45B
FICO:
$34.47
KNSL:
$24.65
FICO:
31.66
KNSL:
15.05
FICO:
1.68
KNSL:
0.40
FICO:
10.78
KNSL:
4.29
FICO:
$2.39B
KNSL:
$2.00B
FICO:
$2.04B
KNSL:
$681.47M
FICO:
$1.25B
KNSL:
$507.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. KNSL — Ранг доходности на риск
FICO
KNSL
Сравнение FICO c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.42 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.71 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и KNSL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -46.83% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -39.30% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -46.83% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -46.83% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -46.83% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -32.03% | -22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -12.31% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.43% | 22.98% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и KNSL
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 14.02% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.17% | 27.30% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 35.42% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 38.81% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 38.35% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и KNSL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и KNSL
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 548.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 548.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.87M при выручке в 548.52M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and KNSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to KNSL (14.02%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs KNSL's -46.83%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор