PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с KNSL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, FICO returned 17.02%/yr vs 13.73%/yr for KNSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -34.97%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -22.04%.

FICO

1 день
0.78%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-34.97%
6 месяцев
-36.29%
1 год
-41.56%
3 года*
12.31%
5 лет*
17.02%
10 лет*
26.01%

KNSL

1 день
3.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-36.16%
3 года*
-5.12%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-34.97%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-22.04%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Correlation

The correlation between FICO and KNSL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.31

The correlation between FICO and KNSL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FICO:

$31.51

KNSL:

$30.23

Коэффициент P/E

FICO:

34.89

KNSL:

10.07

Коэффициент PEG

FICO:

1.85

KNSL:

0.27

Коэффициент P/S

FICO:

11.75

KNSL:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

KNSL:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

KNSL:

$707.86M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

KNSL:

$535.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACAKNSL с HWKN

Доходность на риск

FICO vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOKNSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-1.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
-1.60

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.81

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.89

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.62

+0.14

FICO vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNSL равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и KNSL

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KNSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-46.83%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-40.63%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-46.83%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-46.83%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.85%

-44.21%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-12.01%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.20%

22.38%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и KNSL

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

9.37%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

23.37%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

32.48%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.82%

38.52%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

38.19%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и KNSL

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
691.68M
466.71M
(FICO) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
0
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and KNSL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (12.86%) compared to KNSL (9.37%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs KNSL's -46.83%.

FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и KNSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор