PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с CELH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 23.20% против 42.06% соответственно.

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%

CELH

1 день
-0.46%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-38.78%
6 месяцев
-36.79%
1 год
-31.03%
3 года*
-15.49%
5 лет*
2.92%
10 лет*
42.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-38.78%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between MUSA and CELH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.10

The correlation between MUSA and CELH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.22B

CELH:

$7.27B

EPS

MUSA:

$28.85

CELH:

$0.61

Коэффициент P/E

MUSA:

18.93

CELH:

45.73

Коэффициент PEG

MUSA:

1.03

CELH:

0.05

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

CELH:

2.29

Коэффициент P/B

MUSA:

15.51

CELH:

18.26

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с QQQCELH с PEP

Доходность на риск

MUSA vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSACELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.55

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.49

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.54

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-1.06

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSACELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.55

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.04

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MUSA и CELH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSACELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-57.22%

+37.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-70.87%

+61.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-27.86%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

29.34%

-19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и CELH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSACELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

18.92%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

37.51%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

56.59%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

65.66%

-35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

68.94%

-37.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и CELH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
782.62M
(MUSA) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
48.3%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and CELH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.92%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs CELH's -77.86%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор