PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с CELH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MUSA (Murphy USA Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MUSA returned 22.11%/yr vs 44.45%/yr for CELH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 32.98%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.87%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 22.11% против 44.45% соответственно.

MUSA

1 день
1.67%
1 месяц
5.75%
С начала года
32.98%
6 месяцев
31.96%
1 год
31.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
32.71%
10 лет*
22.11%

CELH

1 день
-0.20%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-34.87%
6 месяцев
-35.85%
1 год
-35.08%
3 года*
-15.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
44.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		32.98%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-34.87%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between MUSA and CELH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.10

The correlation between MUSA and CELH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.01B

CELH:

$7.74B

EPS

MUSA:

$29.26

CELH:

$0.61

Коэффициент P/E

MUSA:

18.29

CELH:

49.04

Коэффициент PEG

MUSA:

0.99

CELH:

0.05

Коэффициент P/S

MUSA:

0.51

CELH:

2.46

Коэффициент P/B

MUSA:

15.20

CELH:

19.42

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с WSMMUSA с FSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с QQQCELH с CRWD

Доходность на риск

MUSA vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSACELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.62

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.63

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.62

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

-1.09

+4.35

MUSA vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и CELH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSACELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-57.22%

+37.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-77.86%

+42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.04%

-69.00%

+54.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-28.08%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

32.08%

-22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и CELH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 14.17%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSACELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

15.45%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.34%

37.66%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

56.69%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

65.40%

-34.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

68.99%

-37.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и CELH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.82B
782.62M
(MUSA) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
48.3%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and CELH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (15.45%) compared to MUSA (14.17%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs CELH's -77.86%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор