PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с FCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с FCN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или FCN.

Корреляция

Корреляция между BAH и FCN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
364.40%
BAH
FCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

FCN:

-0.88

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

FCN:

-1.00

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

FCN:

0.84

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

FCN:

-0.70

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

FCN:

-1.55

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

FCN:

15.25%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

FCN:

27.00%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

FCN:

-88.05%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

FCN:

-29.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.83B

FCN:

$5.58B

EPS

BAH:

$6.70

FCN:

$7.32

Коэффициент P/E

BAH:

17.85

FCN:

22.22

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

FCN:

1.61

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

FCN:

1.52

Коэффициент P/B

BAH:

12.26

FCN:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

FCN:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

FCN:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

FCN:

$291.25M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции FCN по среднегодовой доходности: 17.92% против 14.80% соответственно.

BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.33%

10 лет

17.92%

FCN

С начала года

-14.89%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-18.29%

1 год

-23.03%

5 лет

3.04%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и FCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
FCN: -0.88
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
FCN: -1.00
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
FCN: 0.84
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
FCN: -0.70
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
FCN: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.88
BAH
FCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и FCN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FCN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и FCN

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и FCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-29.58%
BAH
FCN

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и FCN

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN) имеют волатильность 8.67% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
9.01%
BAH
FCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию