PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с FCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с FCN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или FCN.

Корреляция

Корреляция между BAH и FCN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.42

FCN:

-0.93

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.29

FCN:

-1.05

Коэф-т Омега

BAH:

0.96

FCN:

0.83

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.28

FCN:

-0.72

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.52

FCN:

-1.46

Индекс Язвы

BAH:

23.76%

FCN:

16.77%

Дневная вол-ть

BAH:

34.01%

FCN:

26.90%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

FCN:

-88.05%

Текущая просадка

BAH:

-30.19%

FCN:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$15.84B

FCN:

$5.72B

EPS

BAH:

$6.70

FCN:

$7.32

Коэффициент P/E

BAH:

19.06

FCN:

22.79

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

FCN:

1.61

Коэффициент P/S

BAH:

1.34

FCN:

1.56

Коэффициент P/B

BAH:

13.09

FCN:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

FCN:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.97B

FCN:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.24B

FCN:

$383.96M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции FCN по среднегодовой доходности: 18.30% против 15.35% соответственно.

BAH

С начала года

0.55%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-14.30%

5 лет

14.65%

10 лет

18.30%

FCN

С начала года

-12.71%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-24.79%

5 лет

7.76%

10 лет

15.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и FCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и FCN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FCN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и FCN

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и FCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и FCN

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.92B
898.28M
(BAH) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAH и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booz Allen Hamilton Holding Corporation и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
55.2%
32.2%
(BAH) Валовая рентабельность
(FCN) Валовая рентабельность
BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.35M при выручке в 898.28M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.71M при выручке в 898.28M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.82M при выручке в 898.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.