PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAH с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAH и VRSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.35%
2.72%
BAH
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

0.12

VRSK:

1.04

Коэф-т Сортино

BAH:

0.39

VRSK:

1.47

Коэф-т Омега

BAH:

1.06

VRSK:

1.22

Коэф-т Кальмара

BAH:

0.12

VRSK:

1.50

Коэф-т Мартина

BAH:

0.46

VRSK:

3.84

Индекс Язвы

BAH:

8.06%

VRSK:

5.02%

Дневная вол-ть

BAH:

31.07%

VRSK:

18.63%

Макс. просадка

BAH:

-32.40%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

BAH:

-30.60%

VRSK:

-5.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$17.35B

VRSK:

$39.57B

EPS

BAH:

$6.34

VRSK:

$6.47

Цена/прибыль

BAH:

21.42

VRSK:

43.31

PEG коэффициент

BAH:

2.29

VRSK:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$11.43B

VRSK:

$2.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.39B

VRSK:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.48B

VRSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 19.18% против 16.04% соответственно.


BAH

С начала года

1.97%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-16.13%

1 год

4.51%

5 лет

14.28%

10 лет

19.18%

VRSK

С начала года

16.61%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

3.57%

1 год

19.30%

5 лет

13.83%

10 лет

16.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAH c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.151.04
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.431.47
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.22
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.151.50
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.543.84
BAH
VRSK

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
1.04
BAH
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и VRSK

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VRSK в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%7.26%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.56%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и VRSK

Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, примерно равная максимальной просадке VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.60%
-5.93%
BAH
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и VRSK

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.99%
3.68%
BAH
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab