Сравнение BAH с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или VRSK.
Доходность
Сравнение доходности BAH и VRSK
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 20.78% против 16.86% соответственно.
BAH
14.28%
-11.38%
-5.08%
15.67%
17.09%
20.78%
VRSK
19.53%
6.01%
12.38%
19.23%
15.03%
16.86%
Фундаментальные показатели
| BAH | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.42B | $40.13B |
| EPS | $6.34 | $6.48 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.43B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.39B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $1.53B |
Основные характеристики
| BAH | VRSK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 19.50% |
| Макс. просадка | -32.40% | -30.88% |
| Текущая просадка | -22.22% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAH и VRSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAH c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и VRSK
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VRSK в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% | 7.26% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.53% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и VRSK
Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, примерно равная максимальной просадке VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и VRSK
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности