PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BAH с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с VRSK

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или VRSK.

Корреляция

Корреляция между BAH и VRSK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BAH и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.82%
9.14%
BAH
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.74

VRSK:

1.16

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.89

VRSK:

1.57

Коэф-т Омега

BAH:

0.88

VRSK:

1.25

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.56

VRSK:

1.87

Коэф-т Мартина

BAH:

-1.23

VRSK:

5.81

Индекс Язвы

BAH:

20.30%

VRSK:

4.15%

Дневная вол-ть

BAH:

33.80%

VRSK:

20.83%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

BAH:

-40.82%

VRSK:

-6.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$13.55B

VRSK:

$39.98B

EPS

BAH:

$6.70

VRSK:

$6.67

Цена/прибыль

BAH:

16.30

VRSK:

42.73

PEG коэффициент

BAH:

2.29

VRSK:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 16.40% против 15.12% соответственно.

BAH

С начала года

-14.75%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-31.55%

1 год

-24.52%

5 лет

10.75%

10 лет

16.40%

VRSK

С начала года

3.63%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

7.59%

1 год

25.92%

5 лет

14.91%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Verisk Analytics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BAH: -0.67
VRSK: 1.40
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.77
VRSK: 1.88
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.89
VRSK: 1.30
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BAH: -0.51
VRSK: 2.32
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BAH: -1.07
VRSK: 7.13

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
1.40
BAH
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и VRSK

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VRSK в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.91%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.56%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и VRSK

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.05%
-4.33%
BAH
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и VRSK

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.03%
9.76%
BAH
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.92B
735.60M
(BAH) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с BAH или VRSK

Minimal Drawdown
7%
YTD
1AD.MI
BDRFY
BSV.L
CHP-UN.TO
CSU.TO
FED.CO
IGV.L
SHZNY
TRN.MI
VRSK
WCN
Rick's LOL
6%
YTD
BAH
DPZ
UNH
LLY
NVDA
MSFT
TCEHY
RHM.DE
1 / 14

Последние обсуждения

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
410