PortfoliosLab logo
Сравнение BAH с ICFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAH и ICFI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
258.08%
BAH
ICFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

ICFI:

-1.02

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

ICFI:

-1.30

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

ICFI:

0.80

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

ICFI:

-0.70

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

ICFI:

-1.47

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

ICFI:

26.73%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

ICFI:

38.69%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

ICFI:

-56.24%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

ICFI:

-51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.83B

ICFI:

$1.58B

EPS

BAH:

$6.70

ICFI:

$5.82

Коэффициент P/E

BAH:

17.85

ICFI:

14.73

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

ICFI:

1.88

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

ICFI:

0.78

Коэффициент P/B

BAH:

12.26

ICFI:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

ICFI:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

ICFI:

$540.67M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

ICFI:

$164.65M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -27.98%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции ICFI по среднегодовой доходности: 17.92% против 8.85% соответственно.


BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.33%

10 лет

17.92%

ICFI

С начала года

-27.98%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-48.87%

1 год

-39.31%

5 лет

4.11%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и ICFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
ICFI: -1.02
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
ICFI: -1.30
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
ICFI: 0.80
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
ICFI: -0.70
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
ICFI: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа ICFI равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-1.02
BAH
ICFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и ICFI

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ICFI в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
ICFI
ICF International, Inc.
0.65%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и ICFI

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки ICFI в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и ICFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-51.18%
BAH
ICFI

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и ICFI

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 8.67%, в то время как у ICF International, Inc. (ICFI) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
10.15%
BAH
ICFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и ICFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и ICF International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию