PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с EFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с EFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Equifax Inc. (EFX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или EFX.

Корреляция

Корреляция между BAH и EFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.42

EFX:

0.36

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.29

EFX:

0.81

Коэф-т Омега

BAH:

0.96

EFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.28

EFX:

0.41

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.52

EFX:

0.98

Индекс Язвы

BAH:

23.76%

EFX:

13.62%

Дневная вол-ть

BAH:

34.01%

EFX:

34.06%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

EFX:

-56.83%

Текущая просадка

BAH:

-30.19%

EFX:

-8.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$15.84B

EFX:

$34.17B

EPS

BAH:

$6.70

EFX:

$4.91

Коэффициент P/E

BAH:

19.06

EFX:

56.04

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

EFX:

1.41

Коэффициент P/S

BAH:

1.34

EFX:

5.96

Коэффициент P/B

BAH:

13.09

EFX:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

EFX:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.97B

EFX:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.24B

EFX:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 18.30% против 11.87% соответственно.

BAH

С начала года

0.55%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-14.30%

5 лет

14.65%

10 лет

18.30%

EFX

С начала года

9.53%

1 месяц

27.09%

6 месяцев

12.60%

1 год

12.18%

5 лет

14.93%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и EFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EFX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и EFX

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности EFX в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
EFX
Equifax Inc.		0.56%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок BAH и EFX

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и EFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и EFX

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 6.37%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.92B
1.44B
(BAH) Общая выручка
(EFX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAH и EFX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Equifax Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
55.2%
54.5%
(BAH) Валовая рентабельность
(EFX) Валовая рентабельность
BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.