PortfoliosLab logo
Сравнение BAH с EFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAH и EFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAH и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
782.17%
BAH
EFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

EFX:

0.44

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

EFX:

0.87

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

EFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

EFX:

0.46

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

EFX:

1.13

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

EFX:

13.26%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

EFX:

34.23%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

EFX:

-56.83%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

EFX:

-16.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.80B

EFX:

$31.94B

EPS

BAH:

$6.71

EFX:

$4.91

Коэффициент P/E

BAH:

17.78

EFX:

52.38

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

EFX:

1.28

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

EFX:

5.57

Коэффициент P/B

BAH:

11.94

EFX:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

EFX:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

EFX:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

EFX:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.23% соответственно.


BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.45%

5 лет

11.40%

10 лет

17.57%

EFX

С начала года

0.80%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-4.67%

1 год

14.04%

5 лет

15.19%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и EFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
EFX: 0.44
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
EFX: 0.87
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
EFX: 1.12
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
EFX: 0.46
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
EFX: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.44
BAH
EFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и EFX

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности EFX в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
EFX
Equifax Inc.
0.61%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок BAH и EFX

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и EFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-16.12%
BAH
EFX

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и EFX

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 8.67%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
21.42%
BAH
EFX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию