PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAH с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или SPY.

Корреляция

Корреляция между BAH и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.42

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.29

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

BAH:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.28

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.52

SPY:

3.08

Индекс Язвы

BAH:

23.76%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

BAH:

34.01%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BAH:

-30.19%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.37% против 12.78% соответственно.

BAH

С начала года

0.55%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-14.15%

5 лет

14.71%

10 лет

18.37%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и SPY

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BAH и SPY

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и SPY

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...