PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BAH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-4.00%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.06% соответственно.

BAH

1 день
3.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-23.28%
3 года*
-2.88%
5 лет*
1.53%
10 лет*
12.13%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAH:
BAH с EXPOBAH с FCNBAH с ICFIBAH с EFXBAH с VRSKBAH с HURNBAH с BWMN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BAH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.96

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.49

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.53

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

7.27

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.96

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между BAH и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и SPY

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.79%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BAH и SPY

Максимальная просадка BAH за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BAHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-55.19%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-12.05%

-29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-24.50%

-34.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.75%

-33.72%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.36%

-5.53%

-49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-9.09%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.31%

2.54%

+22.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и SPY

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.35%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

9.50%

+22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.05%

19.06%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

17.06%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

17.92%

+10.47%