Сравнение BAH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BAH и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.78% против 13.07% соответственно.
BAH
14.28%
-11.38%
-5.08%
15.67%
17.09%
20.78%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| BAH | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 12.14% |
| Макс. просадка | -32.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -22.22% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAH и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и SPY
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% | 7.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и SPY
Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и SPY
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.