Сравнение BAH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или SPY.
Основные характеристики
| BAH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.28% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 52.56% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 22.26% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.02% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 25.29% | 11.78% |
| Макс. просадка | -32.40% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.22% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между BAH и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAH и SPY
С начала года, BAH показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.02% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и SPY
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.33% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и SPY
Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и SPY
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.