PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с HURN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с HURN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или HURN.

Корреляция

Корреляция между BAH и HURN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
517.59%
BAH
HURN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

HURN:

1.33

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

HURN:

2.30

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

HURN:

1.30

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

HURN:

2.06

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

HURN:

8.23

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

HURN:

5.38%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

HURN:

33.46%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

HURN:

-85.60%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

HURN:

-12.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.83B

HURN:

$2.41B

EPS

BAH:

$6.70

HURN:

$6.26

Коэффициент P/E

BAH:

17.85

HURN:

21.43

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

HURN:

1.52

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

HURN:

1.62

Коэффициент P/B

BAH:

12.26

HURN:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

HURN:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

HURN:

$638.37M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

HURN:

$173.19M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции HURN по среднегодовой доходности: 17.92% против 8.29% соответственно.

BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.33%

10 лет

17.92%

HURN

С начала года

7.95%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

29.63%

1 год

43.27%

5 лет

20.25%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и HURN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HURN
Ранг риск-скорректированной доходности HURN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HURN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
HURN: 1.33
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
HURN: 2.30
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
HURN: 1.30
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
HURN: 2.06
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
HURN: 8.23

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HURN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.33
BAH
HURN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и HURN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как HURN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и HURN

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и HURN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-12.02%
BAH
HURN

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и HURN

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 8.67%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
10.60%
BAH
HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию