PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAH с EXPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAHEXPO
Дох-ть с нач. г.16.29%-6.70%
Дох-ть за 1 год64.35%-13.74%
Дох-ть за 3 года25.16%-4.40%
Дох-ть за 5 лет22.66%8.33%
Дох-ть за 10 лет23.92%17.43%
Коэф-т Шарпа2.55-0.43
Дневная вол-ть25.12%31.21%
Макс. просадка-32.40%-86.44%
Current Drawdown-0.65%-32.98%

Фундаментальные показатели


BAHEXPO
Рыночная капитализация$19.15B$4.09B
Прибыль на акцию$3.11$1.94
Цена/прибыль47.4641.70
PEG коэффициент2.293.14
Выручка (12 мес.)$10.32B$497.19M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.99B$199.59M
EBITDA (12 мес.)$738.84M$120.24M

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между BAH и EXPO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAH и EXPO

С начала года, BAH показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 23.92% против 17.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,595.89%
1,007.07%
BAH
EXPO

Сравнение акций, фондов или ETF


Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Exponent, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAH c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
2.55
EXPO
Exponent, Inc.
-0.43

Сравнение коэффициента Шарпа BAH и EXPO

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAH и EXPO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.55
-0.43
BAH
EXPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и EXPO

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью EXPO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.30%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%
EXPO
Exponent, Inc.
1.29%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BAH и EXPO

Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAH и EXPO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.65%
-32.98%
BAH
EXPO

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и EXPO

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 3.32%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32%
7.78%
BAH
EXPO