Сравнение BAH с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или EXPO.
Основные характеристики
BAH | EXPO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.29% | -6.70% |
Дох-ть за 1 год | 64.35% | -13.74% |
Дох-ть за 3 года | 25.16% | -4.40% |
Дох-ть за 5 лет | 22.66% | 8.33% |
Дох-ть за 10 лет | 23.92% | 17.43% |
Коэф-т Шарпа | 2.55 | -0.43 |
Дневная вол-ть | 25.12% | 31.21% |
Макс. просадка | -32.40% | -86.44% |
Current Drawdown | -0.65% | -32.98% |
Фундаментальные показатели
BAH | EXPO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $19.15B | $4.09B |
Прибыль на акцию | $3.11 | $1.94 |
Цена/прибыль | 47.46 | 41.70 |
PEG коэффициент | 2.29 | 3.14 |
Выручка (12 мес.) | $10.32B | $497.19M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $199.59M |
EBITDA (12 мес.) | $738.84M | $120.24M |
Корреляция
Корреляция между BAH и EXPO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAH и EXPO
С начала года, BAH показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 23.92% против 17.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAH c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.55 | ||||
Exponent, Inc. | -0.43 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и EXPO
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью EXPO в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.30% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
Exponent, Inc. | 1.29% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и EXPO
Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAH и EXPO
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и EXPO
Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 3.32%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.