PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с EXPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с EXPO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или EXPO.

Корреляция

Корреляция между BAH и EXPO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
983.52%
BAH
EXPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

EXPO:

-0.01

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

EXPO:

0.24

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

EXPO:

1.03

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

EXPO:

-0.01

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

EXPO:

-0.02

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

EXPO:

16.26%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

EXPO:

31.02%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

EXPO:

-86.44%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

EXPO:

-34.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.83B

EXPO:

$4.02B

EPS

BAH:

$6.70

EXPO:

$2.11

Коэффициент P/E

BAH:

17.85

EXPO:

37.51

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

EXPO:

3.14

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

EXPO:

7.75

Коэффициент P/B

BAH:

12.26

EXPO:

9.54

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

EXPO:

$695.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

EXPO:

$475.97M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

EXPO:

$151.62M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 17.92% против 14.91% соответственно.

BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.33%

10 лет

17.92%

EXPO

С начала года

-10.84%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-17.80%

1 год

-15.85%

5 лет

3.56%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и EXPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
EXPO: -0.01
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
EXPO: 0.24
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
EXPO: 1.03
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
EXPO: -0.01
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
EXPO: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EXPO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.01
BAH
EXPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и EXPO

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности EXPO в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
EXPO
Exponent, Inc.		1.44%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BAH и EXPO

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-34.41%
BAH
EXPO

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и EXPO

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO) имеют волатильность 8.67% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
8.59%
BAH
EXPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию