PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с FAST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или FAST.

Корреляция

Корреляция между JCI и FAST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JCI и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,762.38%
42,189.16%
JCI
FAST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

FAST:

0.91

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

FAST:

1.64

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

FAST:

1.20

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

FAST:

1.13

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

FAST:

3.24

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

FAST:

7.09%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

FAST:

25.31%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

FAST:

-3.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

FAST:

$46.31B

EPS

JCI:

$2.13

FAST:

$2.00

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

FAST:

40.37

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

FAST:

3.77

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

FAST:

6.09

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

FAST:

12.76

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

FAST:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.12% против 17.31% соответственно.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

FAST

С начала года

13.52%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

7.62%

1 год

21.05%

5 лет

20.14%

10 лет

17.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
FAST: 0.91
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
FAST: 1.64
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
FAST: 1.20
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
FAST: 1.13
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
FAST: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAST равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.91
JCI
FAST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и FAST

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FAST в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
FAST
Fastenal Company		2.04%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JCI и FAST

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-3.22%
JCI
FAST

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и FAST

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
12.53%
JCI
FAST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию