Сравнение JCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или FAST.
Доходность
Сравнение доходности JCI и FAST
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 31.16%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.66% против 17.01% соответственно.
JCI
47.12%
9.11%
14.10%
61.96%
17.08%
10.66%
FAST
31.16%
9.98%
27.21%
40.44%
21.60%
17.01%
Фундаментальные показатели
| JCI | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.95B | $46.77B |
| EPS | $2.08 | $2.01 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 4.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.27B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $1.69B |
Основные характеристики
| JCI | FAST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 14.98 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 25.97% | 23.12% |
| Макс. просадка | -85.71% | -63.43% |
| Текущая просадка | -3.64% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и FAST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и FAST
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FAST в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
FAST Fastenal Company | 2.34% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и FAST
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и FAST
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности