Сравнение JCI с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или GWW.
Доходность
Сравнение доходности JCI и GWW
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 43.34%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 10.73% против 18.90% соответственно.
JCI
46.30%
7.53%
14.56%
61.63%
16.98%
10.73%
GWW
43.34%
5.37%
22.73%
47.23%
31.67%
18.90%
Фундаментальные показатели
| JCI | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.95B | $57.39B |
| EPS | $2.08 | $36.92 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 31.92 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.27B | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $2.82B |
Основные характеристики
| JCI | GWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 8.06 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 5.82% |
| Дневная вол-ть | 25.94% | 21.80% |
| Макс. просадка | -85.71% | -56.74% |
| Текущая просадка | -4.18% | -3.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и GWW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и GWW
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GWW в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.78% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и GWW
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и GWW
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности