PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с KBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с KBR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или KBR.

Корреляция

Корреляция между JCI и KBR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JCI и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

1.46

KBR:

-0.45

Коэф-т Сортино

JCI:

2.30

KBR:

-0.43

Коэф-т Омега

JCI:

1.30

KBR:

0.94

Коэф-т Кальмара

JCI:

2.33

KBR:

-0.40

Коэф-т Мартина

JCI:

7.07

KBR:

-0.79

Индекс Язвы

JCI:

6.97%

KBR:

17.77%

Дневная вол-ть

JCI:

31.93%

KBR:

30.76%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

KBR:

-77.47%

Текущая просадка

JCI:

0.00%

KBR:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$63.69B

KBR:

$7.28B

EPS

JCI:

$3.31

KBR:

$2.98

Коэффициент P/E

JCI:

29.24

KBR:

18.83

Коэффициент PEG

JCI:

1.53

KBR:

0.67

Коэффициент P/S

JCI:

2.74

KBR:

0.91

Коэффициент P/B

JCI:

4.03

KBR:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$21.26B

KBR:

$7.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$7.89B

KBR:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.51B

KBR:

$844.00M

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции KBR немного впереди с 13.62%.

JCI

С начала года

24.63%

1 месяц

27.75%

6 месяцев

17.09%

1 год

46.26%

5 лет

31.01%

10 лет

13.18%

KBR

С начала года

-2.80%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-13.88%

5 лет

25.79%

10 лет

13.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и KBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа KBR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и KBR

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности KBR в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.51%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%

Просадки

Сравнение просадок JCI и KBR

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и KBR

Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR) имеют волатильность 7.01% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и KBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.68B
2.06B
(JCI) Общая выручка
(KBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и KBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и KBR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.5%
14.5%
(JCI) Валовая рентабельность
(KBR) Валовая рентабельность
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.