PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с KBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с KBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или KBR.

Корреляция

Корреляция между JCI и KBR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JCI и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
255.03%
217.96%
JCI
KBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

KBR:

-0.54

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

KBR:

-0.56

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

KBR:

0.92

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

KBR:

-0.46

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

KBR:

-0.98

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

KBR:

16.83%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

KBR:

30.48%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

KBR:

-77.47%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

KBR:

-25.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

KBR:

$6.88B

EPS

JCI:

$2.13

KBR:

$2.79

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

KBR:

19.01

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

KBR:

0.65

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

KBR:

0.89

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

KBR:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

KBR:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

KBR:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

KBR:

$577.00M

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.70% соответственно.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

KBR

С начала года

-8.12%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-17.89%

5 лет

22.16%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и KBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
KBR: -0.54
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
KBR: -0.56
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
KBR: 0.92
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
KBR: -0.46
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
KBR: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа KBR равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.54
JCI
KBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и KBR

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности KBR в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
KBR
KBR, Inc.		1.16%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%

Просадки

Сравнение просадок JCI и KBR

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-25.91%
JCI
KBR

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и KBR

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с KBR, Inc. (KBR) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
16.03%
JCI
KBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и KBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию