Сравнение JCI с TT
JCI (Johnson Controls International plc) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, JCI returned 15.01%/yr vs 23.54%/yr for TT. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JCI и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 15.01% против 23.54% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 19.35%
- С начала года
- 29.06%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 13.96%
TT
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 23.54%
- Всё время*
- 15.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $610.17M | $516.49M | $595.67M | |
| $717.23M | $609.65M | $640.54M |
Сравнение доходности по годам JCI и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 29.06% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
TT Trane Technologies plc | 24.83% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between JCI and TT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.45 |
Over the past year, JCI and TT have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JCI:
$93.07B
TT:
$106.40B
JCI:
$5.74
TT:
$13.19
JCI:
26.75
TT:
36.66
JCI:
6.78
TT:
1.67
JCI:
3.83
TT:
4.87
JCI:
6.99
TT:
12.48
JCI:
$25.00B
TT:
$22.21B
JCI:
$9.16B
TT:
$7.86B
JCI:
$3.60B
TT:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. TT — Ранг доходности на риск
JCI
TT
Сравнение JCI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.87 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 1.90 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCI и TT
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -77.91% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -15.90% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -24.44% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -39.76% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -51.13% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.95% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -14.80% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 7.32% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и TT
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 7.31%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.50% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 22.61% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 28.35% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 27.64% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 28.43% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и TT
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.04% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
TT Trane Technologies plc | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и TT
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 987.00M при выручке в 6.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 749.00M при выручке в 6.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 925.70M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and TT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (8.50%) compared to JCI (7.31%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs TT's -77.91%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор