PortfoliosLab logo
Сравнение JCI с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JCI и TT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JCI и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,260.04%
14,134.81%
JCI
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

TT:

0.68

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

TT:

1.06

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

TT:

1.14

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

TT:

0.78

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

TT:

2.06

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

TT:

9.27%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

TT:

28.16%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

TT:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

TT:

$78.05B

EPS

JCI:

$2.13

TT:

$11.35

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

TT:

30.66

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

TT:

2.73

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

TT:

3.93

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

TT:

10.41

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

TT:

$15.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

TT:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

TT:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у TT с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 11.12% против 22.99% соответственно.


JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

TT

С начала года

-5.53%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-10.94%

1 год

15.40%

5 лет

34.20%

10 лет

22.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
TT: 0.68
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
TT: 1.06
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
TT: 1.14
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
TT: 0.78
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
TT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TT равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.68
JCI
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и TT

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TT в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc
1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
TT
Trane Technologies plc
0.99%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JCI и TT

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-16.58%
JCI
TT

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и TT

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
14.20%
JCI
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию