Сравнение JCI с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или TT.
Доходность
Сравнение доходности JCI и TT
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.27%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 70.71%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 10.81% против 25.96% соответственно.
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
Фундаментальные показатели
| JCI | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.85B | $93.37B |
| EPS | $2.08 | $10.81 |
| Цена/прибыль | 41.63 | 38.03 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.42B | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $6.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $3.75B |
Основные характеристики
| JCI | TT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 8.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 31.80 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 22.85% |
| Макс. просадка | -85.71% | -77.92% |
| Текущая просадка | -3.55% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и TT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и TT
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TT в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и TT
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и TT
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности