PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с EMR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или EMR.

Корреляция

Корреляция между JCI и EMR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JCI и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,260.04%
2,641.17%
JCI
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

EMR:

-0.07

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

EMR:

0.12

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

EMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

EMR:

-0.08

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

EMR:

-0.22

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

EMR:

10.48%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

EMR:

31.92%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

EMR:

-21.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

EMR:

$59.37B

EPS

JCI:

$2.13

EMR:

$3.55

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

EMR:

29.66

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

EMR:

1.40

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

EMR:

3.38

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

EMR:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

EMR:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

EMR:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -14.69%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.93% соответственно.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

EMR

С начала года

-14.69%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-2.46%

5 лет

16.13%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
EMR: -0.07
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
EMR: 0.12
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
EMR: 1.02
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
EMR: -0.08
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
EMR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.07
JCI
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и EMR

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EMR в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
EMR
Emerson Electric Co.		2.00%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок JCI и EMR

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-21.29%
JCI
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и EMR

Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 17.15%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
18.80%
JCI
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию