Сравнение JCI с EMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или EMR.
Доходность
Сравнение доходности JCI и EMR
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.27%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 35.62%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.10% соответственно.
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
EMR
35.62%
17.79%
15.00%
48.67%
14.68%
10.10%
Фундаментальные показатели
| JCI | EMR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.85B | $73.65B |
| EPS | $2.08 | $2.87 |
| Цена/прибыль | 41.63 | 45.00 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 2.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.42B | $17.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $5.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $3.47B |
Основные характеристики
| JCI | EMR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 7.79 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 26.03% |
| Макс. просадка | -85.71% | -56.14% |
| Текущая просадка | -3.55% | -0.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и EMR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и EMR
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности EMR в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.62% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и EMR
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и EMR
Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 10.19% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности