Сравнение JCI с CVGRX

С начала года, JCI показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции CVGRX по среднегодовой доходности: 16.11% против 12.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JCI и CVGRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CVGRX.

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.