PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCI с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JCI с CTAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JCI (Johnson Controls International plc) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, JCI returned 15.14%/yr vs 23.18%/yr for CTAS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JCI и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.14% против 23.18% соответственно.

JCI

1 день
-4.68%
1 месяц
2.39%
С начала года
18.67%
6 месяцев
17.32%
1 год
38.47%
3 года*
31.95%
5 лет*
18.59%
10 лет*
15.14%

CTAS

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-11.02%
1 год
-22.86%
3 года*
12.84%
5 лет*
13.36%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCI и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCI
Johnson Controls International plc		18.67%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%
CTAS
Cintas Corporation		-9.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between JCI and CTAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.36

Over the past year, the correlation between JCI and CTAS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

JCI:

$4.91

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

JCI:

28.77

CTAS:

35.51

Коэффициент PEG

JCI:

7.29

CTAS:

2.49

Коэффициент P/S

JCI:

5.44

CTAS:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$12.49B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$8.93B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.12B

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

Cintas Corporation

Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с GWWJCI с MTZJCI с FASTJCI с CVGRX
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с WM

Доходность на риск

JCI vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCI c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCICTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-1.10

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-1.49

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.84

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

-1.43

+9.78

JCI vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCI и CTAS

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCICTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-65.32%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-27.23%

+14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-27.68%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-27.68%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-48.38%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-25.15%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.69%

-15.04%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

16.03%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и CTAS

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCICTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.68%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

16.16%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.48%

20.81%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

22.61%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

26.74%

+1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и CTAS

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CTAS в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.07%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
JCI
Johnson Controls International plc		1.13%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
-5.80B
2.84B
(JCI) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
-39.0%
-97.8%
Активы портфеля
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

JCI and CTAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCI has higher volatility (12.48%) compared to CTAS (8.68%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs CTAS's -65.32%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCI и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор