PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с CTAS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или CTAS.

Корреляция

Корреляция между JCI и CTAS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JCI и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,260.04%
31,370.85%
JCI
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

CTAS:

1.04

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

CTAS:

1.44

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

CTAS:

1.33

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

CTAS:

3.43

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

CTAS:

7.61%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

CTAS:

25.16%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

CTAS:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

CTAS:

$84.15B

EPS

JCI:

$2.13

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

CTAS:

48.47

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

CTAS:

3.74

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

CTAS:

8.30

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

CTAS:

18.44

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

CTAS:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 11.12% против 27.71% соответственно.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.09%

5 лет

32.83%

10 лет

27.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
CTAS: 1.04
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
CTAS: 1.44
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
CTAS: 1.22
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
CTAS: 1.33
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
CTAS: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTAS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.04
JCI
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и CTAS

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CTAS в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок JCI и CTAS

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-7.80%
JCI
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и CTAS

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
12.05%
JCI
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию