Сравнение MTZ с ERX
MTZ (MasTec, Inc.) is a stock, while ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, MTZ returned 30.01%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTZ показывает доходность 56.79%, а ERX немного выше – 57.54%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 30.01% против -10.35% соответственно.
MTZ
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- 44.48%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 95.46%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 30.01%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам MTZ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 56.79% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between MTZ and ERX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MTZ and ERX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. ERX — Ранг доходности на риск
MTZ
ERX
Сравнение MTZ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTZ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.30 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 5.95 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ERX
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -99.54% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -29.97% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -42.34% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -46.90% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -98.59% | +30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -92.05% | +69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -67.18% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 11.57% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ERX
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 12.31% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 33.63% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 42.09% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 51.72% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 68.92% | -24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ERX
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTZ and ERX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (18.84%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs ERX's -99.54%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор