Сравнение ACM с STRL
ACM (AECOM) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 7.81%/yr vs 60.37%/yr for STRL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -25.80%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 109.43%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 7.81% против 60.37% соответственно.
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
Сравнение доходности по годам ACM и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ACM and STRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.42 |
The correlation between ACM and STRL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$8.99B
STRL:
$19.68B
ACM:
$3.83
STRL:
$11.16
ACM:
18.26
STRL:
57.45
ACM:
0.11
STRL:
1.22
ACM:
0.58
STRL:
6.90
ACM:
4.02
STRL:
16.73
ACM:
$15.99B
STRL:
$2.88B
ACM:
$1.24B
STRL:
$664.66M
ACM:
$976.83M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. STRL — Ранг доходности на риск
ACM
STRL
Сравнение ACM c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.64 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 12.33 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и STRL
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -92.51% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -35.46% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -47.67% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -47.67% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -59.60% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.35% | -35.46% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -46.22% | +27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 13.33% | +15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и STRL
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 7.77%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 22.23% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 66.77% | -39.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 84.86% | -52.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 57.71% | -30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 53.97% | -22.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и STRL
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и STRL
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and STRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор