Сравнение ACM с STRL
ACM (AECOM) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 8.85%/yr vs 67.87%/yr for STRL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.37%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 8.85% против 67.87% соответственно.
ACM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -28.87%
- 1 год
- -37.39%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.85%
STRL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- 191.37%
- 6 месяцев
- 182.47%
- 1 год
- 301.01%
- 3 года*
- 156.96%
- 5 лет*
- 107.56%
- 10 лет*
- 67.87%
Сравнение доходности по годам ACM и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -27.05% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 191.37% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ACM and STRL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.42 |
The correlation between ACM and STRL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.02B
STRL:
$27.69B
ACM:
$3.82
STRL:
$11.19
ACM:
18.06
STRL:
79.74
ACM:
0.10
STRL:
1.70
ACM:
0.57
STRL:
9.58
ACM:
3.97
STRL:
23.28
ACM:
$15.99B
STRL:
$2.88B
ACM:
$1.24B
STRL:
$664.66M
ACM:
$976.83M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. STRL — Ранг доходности на риск
ACM
STRL
Сравнение ACM c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 9.78 | -10.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 26.42 | -27.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и STRL
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -92.51% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.15% | -31.02% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.15% | -47.67% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.15% | -47.67% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -59.60% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.24% | -10.21% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -46.26% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 11.45% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и STRL
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.76%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 25.63% | -16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 63.91% | -37.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 82.73% | -50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 57.43% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 53.66% | -22.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и STRL
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.65% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и STRL
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and STRL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.63%) compared to ACM (8.76%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор