PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACM с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACM с STRL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или STRL.

Корреляция

Корреляция между ACM и STRL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACM и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.17%
642.42%
ACM
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.18

STRL:

0.77

Коэф-т Сортино

ACM:

0.48

STRL:

1.39

Коэф-т Омега

ACM:

1.05

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.19

STRL:

1.04

Коэф-т Мартина

ACM:

0.48

STRL:

2.40

Индекс Язвы

ACM:

9.91%

STRL:

20.61%

Дневная вол-ть

ACM:

25.76%

STRL:

64.20%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

ACM:

-16.35%

STRL:

-24.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$12.96B

STRL:

$4.62B

EPS

ACM:

$4.33

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

ACM:

22.48

STRL:

18.35

Коэффициент PEG

ACM:

1.02

STRL:

1.32

Коэффициент P/S

ACM:

0.80

STRL:

2.18

Коэффициент P/B

ACM:

5.86

STRL:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$12.28B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$847.60M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$902.60M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -8.40%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.32% против 42.72% соответственно.

ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-6.36%

1 год

4.53%

5 лет

22.96%

10 лет

12.32%

STRL

С начала года

-9.91%

1 месяц

30.65%

6 месяцев

0.72%

1 год

43.31%

5 лет

73.23%

10 лет

42.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACM: 0.18
STRL: 0.77
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACM: 0.48
STRL: 1.39
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACM: 1.05
STRL: 1.19
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACM: 0.19
STRL: 1.04
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACM: 0.48
STRL: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.77
ACM
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и STRL

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ACM
AECOM		0.99%0.82%0.78%0.71%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACM и STRL

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-24.34%
ACM
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и STRL

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 12.04%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
24.46%
ACM
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию