Сравнение ACM с EME
ACM (AECOM) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 8.17%/yr vs 31.20%/yr for EME. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -20.54%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 8.17% против 31.20% соответственно.
ACM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- -21.26%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -36.22%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 7.07%
EME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- 47.09%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 21.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACM AECOM | $116.39M | $105.72M | $146.69M |
| $403.56M | $375.34M | $358.29M |
Сравнение доходности по годам ACM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -20.54% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between ACM and EME is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ACM and EME has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.63B
EME:
$36.27B
ACM:
$3.83
EME:
$42.53
ACM:
19.55
EME:
19.33
ACM:
0.11
EME:
0.45
ACM:
0.62
EME:
1.49
ACM:
$15.99B
EME:
$18.60B
ACM:
$1.24B
EME:
$3.66B
ACM:
$976.83M
EME:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. EME — Ранг доходности на риск
ACM
EME
Сравнение ACM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.11 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.66 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и EME
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -70.56% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -28.71% | -20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -36.19% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -36.19% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -48.00% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -12.84% | -30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -15.37% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.98% | 11.99% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EME
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.82%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 20.55% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 33.39% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 44.14% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 34.89% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 33.77% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EME
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности EME в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.59% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и EME
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.34M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.69M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and EME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (20.55%) compared to ACM (8.82%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор