PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACM с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACM с EME

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или EME.

Корреляция

Корреляция между ACM и EME составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.17%
1,308.35%
ACM
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.18

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

ACM:

0.48

EME:

0.88

Коэф-т Омега

ACM:

1.05

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.19

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

ACM:

0.48

EME:

1.55

Индекс Язвы

ACM:

9.91%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

ACM:

25.76%

EME:

42.60%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ACM:

-16.35%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$12.96B

EME:

$18.49B

EPS

ACM:

$4.33

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

ACM:

22.48

EME:

19.05

Коэффициент PEG

ACM:

1.02

EME:

1.32

Коэффициент P/S

ACM:

0.80

EME:

1.27

Коэффициент P/B

ACM:

5.86

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$12.28B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$847.60M

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$902.60M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -8.40%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 12.32% против 25.49% соответственно.

ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-6.36%

1 год

4.53%

5 лет

22.96%

10 лет

12.32%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

44.35%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACM: 0.18
EME: 0.51
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACM: 0.48
EME: 0.88
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACM: 1.05
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACM: 0.19
EME: 0.60
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACM: 0.48
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.51
ACM
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и EME

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACM
AECOM		0.99%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ACM и EME

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-23.41%
ACM
EME

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и EME

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 12.04%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
17.64%
ACM
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию