Сравнение ACM с EME
ACM (AECOM) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 8.98%/yr vs 33.77%/yr for EME. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 8.98% против 33.77% соответственно.
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам ACM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between ACM and EME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.60 |
The correlation between ACM and EME shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.46B
EME:
$37.82B
ACM:
$3.82
EME:
$29.65
ACM:
18.94
EME:
28.32
ACM:
0.11
EME:
0.66
ACM:
0.60
EME:
2.13
ACM:
4.17
EME:
9.78
ACM:
$15.99B
EME:
$17.75B
ACM:
$1.24B
EME:
$3.47B
ACM:
$976.83M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. EME — Ранг доходности на риск
ACM
EME
Сравнение ACM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.95 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.46 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.96 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.40 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ACM и EME
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -70.56% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -25.15% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -36.19% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | -36.19% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -48.00% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -11.04% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -15.37% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.02% | 9.94% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EME
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 7.27% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 25.45% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.88% | 37.97% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 33.27% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 32.94% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EME
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и EME
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and EME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.67%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор