Сравнение ACM с DY
ACM (AECOM) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 7.81%/yr vs 15.72%/yr for DY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -25.80%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 7.81% против 15.72% соответственно.
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
DY
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -12.48%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 44.19%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам ACM и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
DY Dycom Industries, Inc. | 22.18% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between ACM and DY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ACM and DY has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACM:
$8.99B
DY:
$12.40B
ACM:
$3.83
DY:
$10.52
ACM:
18.26
DY:
39.23
ACM:
0.11
DY:
0.55
ACM:
0.58
DY:
1.95
ACM:
4.02
DY:
6.62
ACM:
$15.99B
DY:
$6.25B
ACM:
$1.24B
DY:
$1.23B
ACM:
$976.83M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. DY — Ранг доходности на риск
ACM
DY
Сравнение ACM c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.60 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.17 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и DY
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -93.54% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -24.43% | -25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -32.58% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -33.70% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -89.01% | +34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.35% | -22.86% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -45.59% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 8.86% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и DY
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 7.77%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 14.93% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 40.14% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 47.76% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 43.68% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 53.07% | -22.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и DY
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и DY
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and DY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (14.93%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор