PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACM с DY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACM с DY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или DY.

Корреляция

Корреляция между ACM и DY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACM и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-20.08%
ACM
DY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

-0.07

DY:

0.15

Коэф-т Сортино

ACM:

0.08

DY:

0.51

Коэф-т Омега

ACM:

1.01

DY:

1.07

Коэф-т Кальмара

ACM:

-0.08

DY:

0.20

Коэф-т Мартина

ACM:

-0.21

DY:

0.57

Индекс Язвы

ACM:

9.20%

DY:

11.37%

Дневная вол-ть

ACM:

25.55%

DY:

42.66%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

ACM:

-19.93%

DY:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$12.60B

DY:

$4.52B

EPS

ACM:

$4.25

DY:

$7.67

Цена/прибыль

ACM:

21.92

DY:

19.70

PEG коэффициент

ACM:

0.99

DY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$12.28B

DY:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$847.60M

DY:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$902.60M

DY:

$552.65M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у DY с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 11.36% против 11.93% соответственно.

ACM

С начала года

-12.32%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-10.07%

1 год

-0.68%

5 лет

23.86%

10 лет

11.36%

DY

С начала года

-13.21%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

-19.11%

1 год

9.82%

5 лет

38.41%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACM: -0.07
DY: 0.15
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
ACM: 0.08
DY: 0.51
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACM: 1.01
DY: 1.07
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACM: -0.08
DY: 0.20
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACM: -0.21
DY: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.15
ACM
DY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и DY

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ACM
AECOM		1.27%0.82%0.78%0.71%
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACM и DY

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-25.52%
ACM
DY

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и DY

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 11.83%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
16.77%
ACM
DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию