PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACM с EXPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ACM и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
425.53%
1,858.91%
ACM
EXPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.88

EXPO:

0.22

Коэф-т Сортино

ACM:

1.40

EXPO:

0.58

Коэф-т Омега

ACM:

1.17

EXPO:

1.08

Коэф-т Кальмара

ACM:

1.22

EXPO:

0.19

Коэф-т Мартина

ACM:

3.30

EXPO:

0.81

Индекс Язвы

ACM:

5.87%

EXPO:

9.29%

Дневная вол-ть

ACM:

21.96%

EXPO:

34.85%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

EXPO:

-86.44%

Текущая просадка

ACM:

-7.68%

EXPO:

-25.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$14.62B

EXPO:

$4.76B

EPS

ACM:

$3.71

EXPO:

$2.06

Цена/прибыль

ACM:

29.76

EXPO:

45.52

PEG коэффициент

ACM:

1.12

EXPO:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$16.11B

EXPO:

$812.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$1.08B

EXPO:

$287.46M

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$1.12B

EXPO:

$171.70M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 13.84% против 17.28% соответственно.


ACM

С начала года

17.95%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

20.85%

1 год

17.67%

5 лет

20.57%

10 лет

13.84%

EXPO

С начала года

4.23%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-4.43%

1 год

6.06%

5 лет

6.35%

10 лет

17.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.880.22
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.400.58
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.08
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.220.19
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.300.81
ACM
EXPO

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
0.22
ACM
EXPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и EXPO

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EXPO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACM
AECOM
0.81%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPO
Exponent, Inc.
1.24%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ACM и EXPO

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-25.13%
ACM
EXPO

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и EXPO

AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO) имеют волатильность 6.05% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.05%
6.04%
ACM
EXPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab