Сравнение ACM с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или EXPO.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EXPO
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 12.79% против 18.74% соответственно.
ACM
19.19%
1.15%
22.41%
26.66%
21.39%
12.79%
EXPO
10.05%
-14.96%
-0.23%
25.88%
9.97%
18.74%
Фундаментальные показатели
| ACM | EXPO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.63B | $4.94B |
| EPS | $2.71 | $2.06 |
| Цена/прибыль | 40.27 | 46.61 |
| PEG коэффициент | 0.35 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.11B | $812.48M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $287.46M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | $171.70M |
Основные характеристики
| ACM | EXPO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 3.37 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 7.76% |
| Дневная вол-ть | 21.54% | 34.81% |
| Макс. просадка | -59.97% | -86.44% |
| Текущая просадка | -4.37% | -20.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EXPO
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EXPO в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.15% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и EXPO
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EXPO
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.51%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности