PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACM с EXPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACM с EXPO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или EXPO.

Корреляция

Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACM и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.84

EXPO:

-0.75

Коэф-т Сортино

ACM:

1.39

EXPO:

-1.01

Коэф-т Омега

ACM:

1.16

EXPO:

0.88

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.84

EXPO:

-0.50

Коэф-т Мартина

ACM:

2.19

EXPO:

-1.03

Индекс Язвы

ACM:

9.60%

EXPO:

18.48%

Дневная вол-ть

ACM:

25.73%

EXPO:

24.67%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

EXPO:

-86.44%

Текущая просадка

ACM:

-7.73%

EXPO:

-35.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$14.21B

EXPO:

$3.93B

EPS

ACM:

$4.67

EXPO:

$2.04

Коэффициент P/E

ACM:

23.01

EXPO:

37.94

Коэффициент PEG

ACM:

1.13

EXPO:

3.14

Коэффициент P/S

ACM:

0.89

EXPO:

7.57

Коэффициент P/B

ACM:

6.22

EXPO:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$16.05B

EXPO:

$559.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$1.14B

EXPO:

$440.29M

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$1.15B

EXPO:

$131.58M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -12.78%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 12.90% против 14.92% соответственно.

ACM

С начала года

1.04%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-4.11%

1 год

21.52%

3 года

16.95%

5 лет

25.34%

10 лет

12.90%

EXPO

С начала года

-12.78%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-18.31%

3 года

-2.90%

5 лет

3.27%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AECOM

Exponent, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и EXPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и EXPO

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EXPO в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACM
AECOM		0.89%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPO
Exponent, Inc.		1.47%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ACM и EXPO

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и EXPO

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 5.11%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.77B
145.51M
(ACM) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACM и EXPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AECOM и Exponent, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.7%
94.5%
(ACM) Валовая рентабельность
(EXPO) Валовая рентабельность
ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.44M при выручке в 145.51M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.43M при выручке в 145.51M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.65M при выручке в 145.51M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.