Сравнение ACM с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO).
Доходность
Сравнение доходности ACM и EXPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACM и EXPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -9.49% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
EXPO Exponent, Inc. | -5.99% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
Фундаментальные показатели
ACM:
$11.31B
EXPO:
$3.29B
ACM:
$4.17
EXPO:
$2.07
ACM:
20.55
EXPO:
31.48
ACM:
0.12
EXPO:
14.92
ACM:
0.71
EXPO:
7.68
ACM:
5.07
EXPO:
8.43
ACM:
$15.96B
EXPO:
$434.59M
ACM:
$1.23B
EXPO:
$197.45M
ACM:
$1.19B
EXPO:
$144.86M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции EXPO немного отстают с 11.17%.
ACM
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 11.25%
EXPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -18.18%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. EXPO — Ранг доходности на риск
ACM
EXPO
Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACM | EXPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.80 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.93 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.59 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACM | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.23 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EXPO
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EXPO в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.63% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.86% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и EXPO
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACM | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -86.44% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -19.85% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.87% | -45.70% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -45.70% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -45.22% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -32.65% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 11.62% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EXPO
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Exponent, Inc. (EXPO) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACM | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.72% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 23.89% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 29.87% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 29.68% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.87% | 28.63% | +2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности