Сравнение ACM с EXPO
ACM (AECOM) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACM in Engineering & Construction, EXPO in Consulting Services. Over the past 10 years, ACM returned 8.85%/yr vs 8.75%/yr for EXPO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EXPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью -16.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции EXPO немного отстают с 8.75%.
ACM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -28.87%
- 1 год
- -37.39%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.85%
EXPO
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам ACM и EXPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -27.05% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
EXPO Exponent, Inc. | -16.65% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
Correlation
The correlation between ACM and EXPO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.02B
EXPO:
$2.87B
ACM:
$3.82
EXPO:
$2.14
ACM:
18.06
EXPO:
26.82
ACM:
0.10
EXPO:
12.71
ACM:
0.57
EXPO:
6.69
ACM:
3.97
EXPO:
8.50
ACM:
$15.99B
EXPO:
$436.51M
ACM:
$1.24B
EXPO:
$95.87M
ACM:
$976.83M
EXPO:
$153.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. EXPO — Ранг доходности на риск
ACM
EXPO
Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | EXPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.65 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.51 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и EXPO
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -86.44% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.15% | -32.45% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.15% | -52.37% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.15% | -54.79% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -54.79% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.24% | -51.44% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -32.74% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 13.84% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EXPO
AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO) имеют волатильность 8.76% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.71% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 25.68% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 31.25% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 30.04% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 28.93% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EXPO
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EXPO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.65% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 2.13% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACM and EXPO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (8.76%) compared to EXPO (8.71%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs EXPO's -86.44%.
EXPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и EXPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор