PortfoliosLab logo
Сравнение ACM с EXPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACM и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
403.52%
1,530.38%
ACM
EXPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.40

EXPO:

-0.74

Коэф-т Сортино

ACM:

0.80

EXPO:

-0.94

Коэф-т Омега

ACM:

1.09

EXPO:

0.89

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.41

EXPO:

-0.47

Коэф-т Мартина

ACM:

1.01

EXPO:

-1.03

Индекс Язвы

ACM:

10.18%

EXPO:

17.14%

Дневная вол-ть

ACM:

25.80%

EXPO:

23.96%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

EXPO:

-86.44%

Текущая просадка

ACM:

-11.54%

EXPO:

-37.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$13.58B

EXPO:

$3.90B

EPS

ACM:

$4.33

EXPO:

$2.04

Коэффициент P/E

ACM:

23.64

EXPO:

36.95

Коэффициент PEG

ACM:

1.07

EXPO:

3.14

Коэффициент P/S

ACM:

0.84

EXPO:

7.51

Коэффициент P/B

ACM:

6.16

EXPO:

8.83

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$16.05B

EXPO:

$550.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$1.14B

EXPO:

$335.85M

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$926.66M

EXPO:

$121.07M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 12.93% против 14.60% соответственно.


ACM

С начала года

-3.14%

1 месяц

15.33%

6 месяцев

-5.86%

1 год

7.96%

5 лет

24.87%

10 лет

12.93%

EXPO

С начала года

-15.31%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-22.94%

1 год

-19.46%

5 лет

3.89%

10 лет

14.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и EXPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
-0.74
ACM
EXPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и EXPO

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EXPO в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACM
AECOM
0.93%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPO
Exponent, Inc.
1.52%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ACM и EXPO

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.54%
-37.69%
ACM
EXPO

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и EXPO

AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Exponent, Inc. (EXPO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.26%
7.35%
ACM
EXPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.77B
136.77M
(ACM) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACM и EXPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AECOM и Exponent, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.7%
24.1%
(ACM) Валовая рентабельность
(EXPO) Валовая рентабельность
ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.99M при выручке в 136.77M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.25M при выручке в 136.77M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 136.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.