PortfoliosLab logo
Сравнение ACM с J
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACM и J составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACM и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
396.52%
183.68%
ACM
J

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.32

J:

-0.11

Коэф-т Сортино

ACM:

0.68

J:

0.01

Коэф-т Омега

ACM:

1.08

J:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.33

J:

-0.11

Коэф-т Мартина

ACM:

0.81

J:

-0.27

Индекс Язвы

ACM:

10.21%

J:

10.27%

Дневная вол-ть

ACM:

25.79%

J:

24.49%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

J:

-74.14%

Текущая просадка

ACM:

-12.77%

J:

-19.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$13.58B

J:

$15.17B

EPS

ACM:

$4.33

J:

$3.66

Коэффициент P/E

ACM:

23.64

J:

33.83

Коэффициент PEG

ACM:

1.07

J:

1.35

Коэффициент P/S

ACM:

0.84

J:

1.34

Коэффициент P/B

ACM:

6.16

J:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$16.05B

J:

$6.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$1.14B

J:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$926.66M

J:

$754.23M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у J с доходностью -10.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции J немного впереди с 13.38%.


ACM

С начала года

-4.48%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

-10.59%

1 год

10.06%

5 лет

23.83%

10 лет

12.76%

J

С начала года

-10.50%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

-18.99%

1 год

1.68%

5 лет

13.24%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и J

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа J равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
-0.11
ACM
J

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и J

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности J в 0.92%


TTM20242023202220212020201920182017
ACM
AECOM
0.95%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.92%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ACM и J

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.77%
-19.88%
ACM
J

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и J

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 10.06%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.06%
10.85%
ACM
J

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.77B
2.93B
(ACM) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACM и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AECOM и Jacobs Engineering Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
7.7%
24.6%
(ACM) Валовая рентабельность
(J) Валовая рентабельность
ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.27M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.42M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.13M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.