PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACM с J
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACM и J составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACM с J

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или J.

Доходность

Сравнение доходности ACM и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.85

J:

0.45

Коэф-т Сортино

ACM:

1.36

J:

0.75

Коэф-т Омега

ACM:

1.16

J:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.82

J:

0.42

Коэф-т Мартина

ACM:

2.14

J:

1.05

Индекс Язвы

ACM:

9.59%

J:

10.38%

Дневная вол-ть

ACM:

25.70%

J:

24.45%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

J:

-74.14%

Текущая просадка

ACM:

-7.53%

J:

-14.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$14.24B

J:

$15.12B

EPS

ACM:

$4.67

J:

$3.03

Коэффициент P/E

ACM:

23.04

J:

41.53

Коэффициент PEG

ACM:

1.13

J:

1.92

Коэффициент P/S

ACM:

0.89

J:

1.29

Коэффициент P/B

ACM:

6.22

J:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$16.05B

J:

$8.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$1.14B

J:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$1.15B

J:

$906.71M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у J с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям J по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.29% соответственно.

ACM

С начала года

1.26%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-7.01%

1 год

22.10%

3 года

17.53%

5 лет

25.40%

10 лет

13.13%

J

С начала года

-4.40%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-7.00%

1 год

9.28%

3 года

4.46%

5 лет

15.48%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AECOM

Jacobs Engineering Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и J

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа J равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и J

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности J в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017
ACM
AECOM		0.89%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.93%0.76%0.81%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ACM и J

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и J.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и J

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 4.69%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.77B
2.91B
(ACM) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACM и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AECOM и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
7.7%
25.4%
(ACM) Валовая рентабельность
(J) Валовая рентабельность
ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.35M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.65M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.61M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.