PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ACM с WSP.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACM с WSP.TO

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и WSP Global Inc. (WSP.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или WSP.TO.

Корреляция

Корреляция между ACM и WSP.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ACM и WSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-7.56%
ACM
WSP.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

-0.07

WSP.TO:

0.46

Коэф-т Сортино

ACM:

0.08

WSP.TO:

0.76

Коэф-т Омега

ACM:

1.01

WSP.TO:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACM:

-0.08

WSP.TO:

0.72

Коэф-т Мартина

ACM:

-0.21

WSP.TO:

2.52

Индекс Язвы

ACM:

9.20%

WSP.TO:

3.93%

Дневная вол-ть

ACM:

25.55%

WSP.TO:

21.74%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

WSP.TO:

-39.02%

Текущая просадка

ACM:

-19.93%

WSP.TO:

-11.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$12.60B

WSP.TO:

CA$31.11B

EPS

ACM:

$4.25

WSP.TO:

CA$5.22

Цена/прибыль

ACM:

21.92

WSP.TO:

44.27

PEG коэффициент

ACM:

0.99

WSP.TO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$12.28B

WSP.TO:

CA$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$847.60M

WSP.TO:

CA$7.02B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$902.60M

WSP.TO:

CA$998.30M

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у WSP.TO с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям WSP.TO по среднегодовой доходности: 11.36% против 20.67% соответственно.

ACM

С начала года

-12.32%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-10.07%

1 год

-0.68%

5 лет

23.86%

10 лет

11.36%

WSP.TO

С начала года

-8.51%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-5.93%

1 год

9.93%

5 лет

23.70%

10 лет

20.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AECOM

WSP Global Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и WSP.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
WSP.TO
Ранг риск-скорректированной доходности WSP.TO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACM: 0.08
WSP.TO: 0.38
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
ACM: 0.31
WSP.TO: 0.68
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACM: 1.04
WSP.TO: 1.09
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACM: 0.08
WSP.TO: 0.65
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACM: 0.21
WSP.TO: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WSP.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и WSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.38
ACM
WSP.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и WSP.TO

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности WSP.TO в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACM
AECOM		1.27%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.66%0.60%0.82%0.97%0.83%1.26%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ACM и WSP.TO

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и WSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-9.17%
ACM
WSP.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и WSP.TO

AECOM (ACM) и WSP Global Inc. (WSP.TO) имеют волатильность 11.83% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
11.93%
ACM
WSP.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и WSP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
4.01B
4.66B
(ACM) Общая выручка
(WSP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ACM значения в USD, WSP.TO значения в CAD

Пользовательские портфели с ACM или WSP.TO

0-NVSek-HdgETF-Stks
2%
YTD
GOOGL
AMZN
AEE
AEP
AFG
ADI
META
FR
FI
GILD
INTU
JPM
ORLY
ORCL
PAYX
PM
PG
PGR
AAPL
AMAT
ADP
AZO
BAC
BKNG
BAH
AVGO
CBOE
CI
KO
CL
CMCSA
CMPGY
DLB
EA
EXPGY
XOM
ADRNY
LHX
LDOS
LLY
LMT
LULU
MTB
MSCI
MMC
MA
MCK
MRK
MSFT
NTAP
NYT
NICE
GEN
NVDA
PSA
RGA
RELX
SHEL
SPGI
CRM
NOW
SHW
STN
TSM
TMO
UNH
VZ
VRTX
V
WMT
YUM
DOX
ETN
EG
G
MDT
QQQ
ABBV
ADBE
ACM
BIL
GLD
GBTC
Test
2%
YTD
CSU.TO
TOI.V
VFV.TO
NA.TO
RY.TO
WCN.TO
WSP.TO
STN.TO
DOL.TO
1 / 7

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
295

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
521

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K