PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с VLUE

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.26%/yr vs 15.82%/yr for VLUE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 17.26% против 15.82% соответственно.

MTUM

1 день
-4.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.40%
6 месяцев
27.98%
1 год
38.01%
3 года*
32.93%
5 лет*
14.85%
10 лет*
17.26%

VLUE

1 день
-2.20%
1 месяц
1.35%
С начала года
47.49%
6 месяцев
45.86%
1 год
81.15%
3 года*
32.38%
5 лет*
16.76%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.40%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		47.49%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between MTUM and VLUE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.69

The correlation between MTUM and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и VLUE

Секторы
MTUM
VLUE

Технологии

53.2%
43.2%

Промышленность

12.2%
7.8%

Энергетика

9.2%
3.2%

Финансовые услуги

4.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.1%

Здравоохранение

3.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.3%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

MTUM
53.2%
VLUE
43.2%

Промышленность

MTUM
12.2%
VLUE
7.8%

Энергетика

MTUM
9.2%
VLUE
3.2%

Финансовые услуги

MTUM
4.9%
VLUE
10.4%

Коммуникационные услуги

MTUM
4.2%
VLUE
8.8%

Коммунальные услуги

MTUM
3.6%
VLUE
1.9%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.4%
VLUE
4.1%

Здравоохранение

MTUM
3.3%
VLUE
7.5%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.7%
VLUE
9.9%

Сырьевые материалы

MTUM
2.0%
VLUE
1.3%

Недвижимость

MTUM
1.2%
VLUE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

MTUM vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
4.19

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
5.27

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

9.06

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

37.60

-25.00

MTUM vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VLUE

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-39.47%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.04%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-17.89%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-27.12%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-39.47%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.20%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.17%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VLUE

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

10.09%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

16.71%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

19.55%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

18.23%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

19.97%

+1.40%

Сравнение комиссий MTUM и VLUE

И MTUM, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VLUE

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.57%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and VLUE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.98%) compared to VLUE (10.09%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.26% vs 15.82% for VLUE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.26% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM and VLUE have the same expense ratio: 0.15% per year.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.57% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while VLUE is Large Cap Value Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор