Сравнение MTUM с TLT
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.09%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 16.09% против -2.23% соответственно.
MTUM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $622.03M | $632.13M | $558.17M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам MTUM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.09% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between MTUM and TLT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | -0.11 |
The correlation between MTUM and TLT shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. TLT — Ранг доходности на риск
MTUM
TLT
Сравнение MTUM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.22 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.48 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и TLT
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -48.35% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -7.74% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -14.79% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -43.70% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -48.35% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -41.60% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -14.00% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.65% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и TLT
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 2.51% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 6.88% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 9.25% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 15.74% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 14.83% | +6.93% |
Сравнение комиссий MTUM и TLT
И MTUM, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и TLT
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.01%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.60% for MTUM.
MTUM is categorized as Momentum, while TLT is Government Bonds. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор