Сравнение MTUM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
MTUM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.08% против -1.39% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и TLT
И MTUM, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. TLT — Ранг доходности на риск
MTUM
TLT
Сравнение MTUM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.13 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.10 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.06 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -0.13 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.37 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и TLT
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и TLT
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -48.35% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.23% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -43.70% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -48.35% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -40.23% | +34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -13.62% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.39% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и TLT
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 3.71% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 6.61% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 11.40% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 15.88% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.93% | +5.90% |