Сравнение MTUM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MTUM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.17% против 28.54% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и SOXX
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MTUM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MTUM
SOXX
Сравнение MTUM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.62 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.46 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 16.48 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и SOXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SOXX
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SOXX
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -70.21% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.77% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -45.75% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -45.75% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -7.66% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -20.10% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.95% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.34%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 12.68% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 26.35% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 40.12% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 35.47% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 32.98% | -12.16% |