PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.09%/yr vs 16.74%/yr for PRN. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции PRN немного впереди с 16.74%.

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

Сравнение доходности по годам MTUM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between MTUM and PRN is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.78

The correlation between MTUM and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и PRN

Секторы
MTUM
PRN

Технологии

48.3%
21.9%

Промышленность

12.1%
73.1%

Энергетика

11.5%
1.6%

Финансовые услуги

5.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Технологии

MTUM
48.3%
PRN
21.9%

Промышленность

MTUM
12.1%
PRN
73.1%

Энергетика

MTUM
11.5%
PRN
1.6%

Финансовые услуги

MTUM
5.2%
PRN
1.2%

Коммуникационные услуги

MTUM
4.4%
PRN

-

Здравоохранение

MTUM
4.2%
PRN

-

Коммунальные услуги

MTUM
3.7%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.0%
PRN
2.5%

Сырьевые материалы

MTUM
2.2%
PRN
1.4%

Недвижимость

MTUM
1.5%
PRN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

MTUM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTUM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.07

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.56

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

5.79

+0.72

MTUM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PRN

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-59.88%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-24.60%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-30.78%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-34.84%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-36.27%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-15.01%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.83%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.34%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PRN

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 11.01%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

13.89%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

28.62%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

34.33%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

26.33%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

24.91%

-3.15%

Сравнение комиссий MTUM и PRN

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PRN

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and PRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to MTUM (11.01%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 16.09% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.09% for PRN.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.60% for PRN.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор