PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while PIE tracks the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.09%/yr vs 9.34%/yr for PIE. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции PIE по среднегодовой доходности: 16.09% против 9.34% соответственно.

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам MTUM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between MTUM and PIE is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.58

The correlation between MTUM and PIE shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и PIE

Секторы
MTUM
PIE

Технологии

48.3%
52.7%

Промышленность

12.1%
15.3%

Энергетика

11.5%
3.7%

Финансовые услуги

5.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.3%

Здравоохранение

4.2%
3.2%

Коммунальные услуги

3.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.5%
3.5%

Технологии

MTUM
48.3%
PIE
52.7%

Промышленность

MTUM
12.1%
PIE
15.3%

Энергетика

MTUM
11.5%
PIE
3.7%

Финансовые услуги

MTUM
5.2%
PIE
14.6%

Коммуникационные услуги

MTUM
4.4%
PIE
1.3%

Здравоохранение

MTUM
4.2%
PIE
3.2%

Коммунальные услуги

MTUM
3.7%
PIE
1.2%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
PIE
0.2%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.0%
PIE
1.5%

Сырьевые материалы

MTUM
2.2%
PIE
2.9%

Недвижимость

MTUM
1.5%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

MTUM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTUM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.82

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.89

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

11.36

-4.86

MTUM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PIE

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-72.98%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-17.26%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-28.69%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-36.78%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-40.32%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-6.59%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-25.90%

+19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.38%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PIE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 11.01%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

12.04%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

24.33%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

27.47%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.44%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.91%

-0.15%

Сравнение комиссий MTUM и PIE

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PIE

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and PIE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to MTUM (11.01%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 9.34% for PIE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.60% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор