Сравнение MTUM с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
MTUM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.92% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и PDP
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
MTUM vs. PDP — Ранг доходности на риск
MTUM
PDP
Сравнение MTUM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.95 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.34 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и PDP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и PDP
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и PDP
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -59.34% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.04% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -33.91% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -34.70% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.54% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.69% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.70% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и PDP
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.91% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 18.70% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 24.22% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.94% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.44% | -0.61% |