PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.92% соответственно.


MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий MTUM и PDP

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

MTUM vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTUMPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

6.34

+0.49

MTUM vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTUMPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.31

Корреляция

Корреляция между MTUM и PDP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PDP

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PDP

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


MTUMPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-59.34%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.04%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-33.91%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.70%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.54%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.69%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.70%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PDP

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTUMPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.91%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

18.70%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

24.22%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.94%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.44%

-0.61%