Сравнение PDP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PDP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или XLG.
Основные характеристики
| PDP | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 34.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 11.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 14.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 13.56% |
| Макс. просадка | -59.34% | -52.38% |
| Current Drawdown | -5.82% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между PDP и XLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и XLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 10.20%, а XLG немного выше – 10.61%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и XLG
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и XLG
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XLG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.27% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.66% | 0.51% | 0.13% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и XLG
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и XLG
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.08% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.