PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 13.60%/yr vs 17.27%/yr for XLG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PDP и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.60% против 17.27% соответственно.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PDP and XLG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.82

The correlation between PDP and XLG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDP и XLG

Секторы
PDP
XLG

Промышленность

39.2%
1.9%

Технологии

26.9%
43.9%

Здравоохранение

6.5%
7.0%

Энергетика

6.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.3%

Финансовые услуги

4.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
17.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Промышленность

PDP
39.2%
XLG
1.9%

Технологии

PDP
26.9%
XLG
43.9%

Здравоохранение

PDP
6.5%
XLG
7.0%

Энергетика

PDP
6.3%
XLG
2.7%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
XLG
11.3%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
XLG
9.6%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
XLG
5.8%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
XLG
17.1%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
XLG

-

Недвижимость

PDP
1.3%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PDP vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.15

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.92

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.31

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.66

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PDP и XLG

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-52.39%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.41%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-20.70%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-28.02%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-30.46%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-7.64%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и XLG

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.19%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

9.80%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

13.33%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

18.68%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.84%

+2.75%

Сравнение комиссий PDP и XLG

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и XLG

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PDP and XLG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 13.60% for PDP. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.11% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while XLG is S&P 500. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор