Сравнение PDP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PDP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или XLG.
Доходность
Сравнение доходности PDP и XLG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 31.80%, а XLG немного ниже – 31.07%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.92% соответственно.
PDP
31.80%
5.44%
15.41%
39.81%
12.84%
10.91%
XLG
31.07%
1.26%
13.90%
35.47%
18.40%
14.92%
Основные характеристики
| PDP | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 12.85 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 14.75% |
| Макс. просадка | -59.34% | -52.39% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и XLG
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между PDP и XLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и XLG
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLG в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и XLG
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и XLG
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.