Сравнение PDP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PDP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или XLG.
Корреляция
Корреляция между PDP и XLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и XLG
Основные характеристики
PDP:
1.91
XLG:
2.20
PDP:
2.57
XLG:
2.88
PDP:
1.32
XLG:
1.40
PDP:
2.32
XLG:
3.03
PDP:
9.89
XLG:
12.09
PDP:
3.45%
XLG:
2.83%
PDP:
17.88%
XLG:
15.55%
PDP:
-59.34%
XLG:
-52.39%
PDP:
-3.96%
XLG:
-2.21%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.86% против 15.41% соответственно.
PDP
4.79%
2.65%
14.03%
30.65%
11.16%
10.86%
XLG
1.04%
-0.02%
9.23%
30.76%
17.25%
15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и XLG
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и XLG
PDP
XLG
Сравнение PDP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и XLG
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и XLG
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и XLG
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.