Сравнение MTUM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MTUM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.83% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и IWM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. IWM — Ранг доходности на риск
MTUM
IWM
Сравнение MTUM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.08 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и IWM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и IWM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -59.05% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.74% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -31.91% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -41.13% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -7.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.83% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.73% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и IWM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.36% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 14.48% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.18% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.54% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.99% | -2.16% |