Сравнение MTUM с FSTFX

С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 14.17% против 1.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MTUM и FSTFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSTFX в 2.35%

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и FSTFX.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.