PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с FSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с FSTFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) are both funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while FSTFX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MTUM returned 16.47%/yr vs 1.70%/yr for FSTFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.37%/yr for FSTFX.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у FSTFX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 16.47% против 1.70% соответственно.

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%

FSTFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.04%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и FSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		0.94%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%

Correlation

The correlation between MTUM and FSTFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.01

The correlation between MTUM and FSTFX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с JPSTFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX

Доходность на риск

MTUM vs. FSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMFSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.01

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
5.05

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.72

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

8.51

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. FSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMFSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.01

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.58

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MTUM и FSTFX

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и FSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMFSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-9.50%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-1.49%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-2.00%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-7.65%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-7.65%

-26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.39%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-0.98%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.48%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и FSTFX

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMFSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

0.44%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

1.06%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

1.35%

+18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

1.93%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

2.05%

+19.07%

Сравнение комиссий MTUM и FSTFX

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и FSTFX

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FSTFX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.43%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and FSTFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to FSTFX (0.44%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs FSTFX's -9.50%.

FSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и FSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор