Сравнение FSTFX с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTFX или SUB.
Основные характеристики
| FSTFX | SUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.03% | 3.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.49% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 1.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.91 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.82 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.06 | 12.58 |
| Индекс Язвы | 0.38% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 1.69% | 1.49% |
| Макс. просадка | -7.38% | -9.46% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и SUB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и SUB
С начала года, FSTFX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции FSTFX превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и SUB
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTFX c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и SUB
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SUB в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 1.97% | 1.69% | 1.38% | 1.26% | 1.59% | 1.75% | 1.64% | 1.50% | 1.47% | 1.60% | 1.91% | 1.82% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.04% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и SUB
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и SUB
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.