Сравнение FSTFX с SUB
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FSTFX returned 1.62%/yr vs 1.46%/yr for SUB. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FSTFX превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.46% соответственно.
FSTFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.62%
- Всё время*
- 3.06%
SUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 1.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $49.08M | $43.88M | $47.53M |
Сравнение доходности по годам FSTFX и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 0.82% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1.02% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 2.93% | 1.85% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FSTFX and SUB is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.30 |
Over the past year, FSTFX and SUB have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTFX vs. SUB — Ранг доходности на риск
FSTFX
SUB
Сравнение FSTFX c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTFX | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.51 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.89 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и SUB
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, примерно равная максимальной просадке SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и SUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTFX | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -9.46% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.81% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -1.23% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.56% | -4.32% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -9.46% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.91% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.29% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и SUB
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTFX | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 0.91% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.12% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.65% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 2.60% | -0.55% |
Сравнение комиссий FSTFX и SUB
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и SUB
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SUB в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.52% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.56% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
FSTFX and SUB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUB has higher volatility (0.52%) compared to FSTFX (0.52%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs SUB's -9.46%.
SUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTFX и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор