PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.23%
FSTFX
SUB

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FSTFX превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.15% соответственно.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

Основные характеристики


FSTFXSUB
Коэф-т Шарпа2.632.40
Коэф-т Сортино4.293.78
Коэф-т Омега1.711.50
Коэф-т Кальмара1.363.56
Коэф-т Мартина11.0811.36
Индекс Язвы0.40%0.31%
Дневная вол-ть1.67%1.49%
Макс. просадка-7.38%-9.46%
Текущая просадка-0.49%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и SUB

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FSTFX и SUB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.23
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.293.48
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.46
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.363.54
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0810.36
FSTFX
SUB

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.23
FSTFX
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и SUB

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SUB в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и SUB

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-0.37%
FSTFX
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и SUB

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
0.65%
FSTFX
SUB