PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3162032078
CUSIP316203207
ЭмитентFidelity
Дата выпуска24 дек. 1986 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FSTFX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FSTFX с FLTMX, FSTFX с SUB, FSTFX с VTEX, FSTFX с MTUM, FSTFX с BND, FSTFX с FTABX, FSTFX с FTBFX, FSTFX с FUENX, FSTFX с JPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
14.94%
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund показал доход в 2.43% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Limited Term Municipal Income Fund составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.43%25.82%
1 месяц-0.20%3.20%
6 месяцев2.21%14.94%
1 год5.03%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.07%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.31%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%0.16%-0.29%-0.17%-0.13%0.85%0.86%0.77%0.73%-0.68%2.43%
20231.64%-1.54%1.42%-0.49%-0.30%0.53%0.25%-0.25%-1.18%0.01%2.76%0.97%3.81%
2022-1.75%-0.47%-1.70%-1.45%1.11%-0.28%1.17%-1.32%-1.85%-0.27%2.13%0.10%-4.58%
20210.40%-0.62%0.21%0.39%0.02%0.10%0.38%-0.17%-0.37%-0.09%0.09%0.01%0.33%
20200.89%0.50%-2.44%-0.24%1.96%0.79%0.88%0.13%0.03%-0.06%0.49%0.30%3.24%
20190.63%0.33%0.63%0.06%0.81%0.42%0.62%0.52%-0.60%0.33%0.14%0.06%4.01%
2018-0.15%-0.17%-0.10%-0.21%0.62%0.10%0.47%0.05%-0.34%-0.24%0.63%0.63%1.27%
20170.61%0.40%0.12%0.41%0.70%-0.25%0.50%0.50%-0.35%0.03%-0.73%0.32%2.29%
20160.69%0.11%-0.16%0.31%-0.07%0.68%0.21%-0.06%-0.17%-0.25%-1.96%0.23%-0.46%
20150.89%-0.49%-0.05%-0.15%-0.32%0.04%0.31%0.03%0.41%0.32%-0.07%0.03%0.94%
20140.72%0.51%-0.41%0.43%0.43%0.05%0.06%0.34%-0.05%0.24%0.05%-0.08%2.30%
20130.15%0.25%-0.04%0.33%-0.41%-0.97%0.15%-0.41%0.72%0.44%-0.04%-0.12%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSTFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSTFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
3.08
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.18$0.14$0.14$0.17$0.19$0.17$0.16$0.15$0.17$0.20$0.19

Дивидендный доход

1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.17
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
0
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.38%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.4481 авг. 2024 г.758
-7.09%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-6.85%17 мар. 1987 г.15519 окт. 1987 г.6821 янв. 1988 г.223
-3.53%3 февр. 1994 г.445 апр. 1994 г.21531 янв. 1995 г.259
-3.47%16 сент. 2008 г.2316 окт. 2008 г.556 янв. 2009 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
3.89%
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)