PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTFX с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%0.40%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.


FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

JPST

1 день
0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.41%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий FSTFX и JPST

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


Доходность на риск

FSTFX vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFXJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

7.27

-5.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

13.92

-11.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

3.41

-1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

14.93

-12.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

94.51

-85.57

FSTFX vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTFXJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

7.27

-5.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

6.16

-5.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

3.16

-1.59

Корреляция

Корреляция между FSTFX и JPST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и JPST

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности JPST в 4.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.36%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и JPST

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTFXJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-3.28%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-0.30%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-0.79%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.08%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.05%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и JPST

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTFXJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.22%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.35%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

0.61%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

0.57%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

0.94%

+1.10%