PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTFXJPST
Дох-ть с нач. г.2.14%4.87%
Дох-ть за 1 год4.83%6.15%
Дох-ть за 3 года0.42%3.68%
Дох-ть за 5 лет1.02%2.75%
Коэф-т Шарпа2.8211.70
Коэф-т Сортино4.6229.59
Коэф-т Омега1.776.68
Коэф-т Кальмара1.2162.38
Коэф-т Мартина12.33364.80
Индекс Язвы0.38%0.02%
Дневная вол-ть1.68%0.53%
Макс. просадка-7.38%-3.28%
Текущая просадка-0.87%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FSTFX и JPST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и JPST

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
2.87%
FSTFX
JPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и JPST

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 12.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.33
JPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 29.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0029.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.006.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 61.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0061.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 361.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00361.32

Сравнение коэффициента Шарпа FSTFX и JPST

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
11.59
FSTFX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и JPST

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности JPST в 5.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.27%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и JPST

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
0
FSTFX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и JPST

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.15%
FSTFX
JPST