Сравнение FSTFX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTFX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 0.40% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и JPST
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
FSTFX vs. JPST — Ранг доходности на риск
FSTFX
JPST
Сравнение FSTFX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 7.27 | -5.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 13.92 | -11.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 3.41 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 14.93 | -12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 94.51 | -85.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 7.27 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 6.16 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 3.16 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и JPST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и JPST
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности JPST в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.36% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и JPST
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTFX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -3.28% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -0.30% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -0.79% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.08% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.05% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и JPST
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTFX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.22% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.35% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.61% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 0.57% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 0.94% | +1.10% |