PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.85%
FSTFX
JPST

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.04%.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

JPST

С начала года

5.04%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.05%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FSTFXJPST
Коэф-т Шарпа2.6311.59
Коэф-т Сортино4.2928.78
Коэф-т Омега1.716.50
Коэф-т Кальмара1.3661.51
Коэф-т Мартина11.08356.85
Индекс Язвы0.40%0.02%
Дневная вол-ть1.67%0.53%
Макс. просадка-7.38%-3.28%
Текущая просадка-0.49%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и JPST

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FSTFX и JPST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.6311.35
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.2928.20
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.716.39
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.3660.23
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08349.42
FSTFX
JPST

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
11.35
FSTFX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и JPST

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и JPST

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
0
FSTFX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и JPST

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
0.16%
FSTFX
JPST