PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с VTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
-11.26%
FSTFX
VTEX

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -9.30%.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

VTEX

С начала года

-9.30%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-11.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FSTFXVTEX
Коэф-т Шарпа2.63-0.18
Коэф-т Сортино4.290.05
Коэф-т Омега1.711.01
Коэф-т Кальмара1.36-0.09
Коэф-т Мартина11.08-0.36
Индекс Язвы0.40%20.88%
Дневная вол-ть1.67%43.06%
Макс. просадка-7.38%-91.38%
Текущая просадка-0.49%-80.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FSTFX и VTEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63-0.28
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29-0.13
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.710.98
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.36-0.15
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08-0.57
FSTFX
VTEX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
-0.28
FSTFX
VTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и VTEX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и VTEX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-80.65%
FSTFX
VTEX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и VTEX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
7.32%
FSTFX
VTEX