PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTFX с VTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и VTEX (VTEX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и VTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%-0.29%
VTEX
VTEX		6.38%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 6.38%.

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

VTEX

1 день
2.04%
1 месяц
16.62%
С начала года
6.38%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-21.10%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

VTEX

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX
Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с SWNTXVTEX с FMBIXVTEX с SCMBXVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с VEUVTEX с AOA

Доходность на риск

FSTFX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXVTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

-0.41

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

-0.24

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

0.96

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.37

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

-0.62

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXVTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.41

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.50

+2.07

Корреляция

Корреляция между FSTFX и VTEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и VTEX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и VTEX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и VTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTFXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-91.38%

+81.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-57.54%

+55.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-87.60%

+86.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-78.71%

+77.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

34.54%

-34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и VTEX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTFXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

12.91%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

32.09%

-31.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

51.87%

-49.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

61.38%

-59.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

61.38%

-59.34%