PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с VTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTFXVTEX
Дох-ть с нач. г.2.43%-4.07%
Дох-ть за 1 год5.03%-0.75%
Дох-ть за 3 года0.52%-26.14%
Коэф-т Шарпа2.820.09
Коэф-т Сортино4.610.48
Коэф-т Омега1.771.06
Коэф-т Кальмара1.300.05
Коэф-т Мартина12.200.20
Индекс Язвы0.39%20.29%
Дневная вол-ть1.69%43.28%
Макс. просадка-7.38%-91.38%
Текущая просадка-0.58%-79.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FSTFX и VTEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и VTEX

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -4.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
-9.82%
FSTFX
VTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.20
VTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.02

Сравнение коэффициента Шарпа FSTFX и VTEX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
-0.01
FSTFX
VTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и VTEX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и VTEX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-79.53%
FSTFX
VTEX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и VTEX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
6.62%
FSTFX
VTEX