PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.74%
FSTFX
FTABX

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.48% соответственно.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

FTABX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.14%

5 лет (среднегодовая)

1.23%

10 лет (среднегодовая)

2.48%

Основные характеристики


FSTFXFTABX
Коэф-т Шарпа2.631.85
Коэф-т Сортино4.292.74
Коэф-т Омега1.711.43
Коэф-т Кальмара1.360.82
Коэф-т Мартина11.087.35
Индекс Язвы0.40%0.90%
Дневная вол-ть1.67%3.58%
Макс. просадка-7.38%-15.78%
Текущая просадка-0.49%-2.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FTABX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSTFX и FTABX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.631.85
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.292.74
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.43
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.400.82
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.087.35
FSTFX
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.85
FSTFX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FTABX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FTABX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.99%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FTABX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-2.07%
FSTFX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
1.83%
FSTFX
FTABX