PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTFXFTABX
Дох-ть с нач. г.2.43%2.06%
Дох-ть за 1 год5.34%8.91%
Дох-ть за 3 года0.52%-0.41%
Дох-ть за 5 лет1.08%1.30%
Дох-ть за 10 лет1.31%2.45%
Коэф-т Шарпа3.232.44
Коэф-т Сортино5.703.82
Коэф-т Омега1.911.58
Коэф-т Кальмара1.320.84
Коэф-т Мартина13.759.89
Индекс Язвы0.37%0.84%
Дневная вол-ть1.59%3.41%
Макс. просадка-7.38%-15.78%
Текущая просадка-0.58%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSTFX и FTABX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FTABX

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
1.90%
FSTFX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FTABX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.89

Сравнение коэффициента Шарпа FSTFX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
2.44
FSTFX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FTABX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FTABX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-2.33%
FSTFX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
1.23%
FSTFX
FTABX