PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTFX с VTCLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-6.78%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 1.62% против 13.66% соответственно.

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

VTCLX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.38%
1 год
14.65%
3 года*
16.84%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с FTABX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FSTFX и VTCLX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSTFX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.84

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.30

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.06

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.18

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.84

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.49

+1.08

Корреляция

Корреляция между FSTFX и VTCLX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и VTCLX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTCLX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		1.01%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и VTCLX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTFXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-55.18%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-12.20%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-24.98%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-34.56%

+26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-8.79%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-7.61%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.50%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTFXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

4.33%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

9.24%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

18.24%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

17.19%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

18.24%

-16.20%