PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FLTMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
2.25%
FSTFX
FLTMX

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FLTMX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.00% соответственно.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

FLTMX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

Основные характеристики


FSTFXFLTMX
Коэф-т Шарпа2.631.89
Коэф-т Сортино4.292.88
Коэф-т Омега1.711.45
Коэф-т Кальмара1.361.04
Коэф-т Мартина11.086.97
Индекс Язвы0.40%0.72%
Дневная вол-ть1.67%2.65%
Макс. просадка-7.38%-12.97%
Текущая просадка-0.49%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FLTMX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FLTMX в 0.32%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSTFX и FLTMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.631.89
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.292.88
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.45
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.401.04
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.086.97
FSTFX
FLTMX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FLTMX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.89
FSTFX
FLTMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FLTMX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FLTMX в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.60%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FLTMX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FLTMX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FLTMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-1.04%
FSTFX
FLTMX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FLTMX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
1.34%
FSTFX
FLTMX