PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с FLTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTFX с FLTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и FLTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.92%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FLTMX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.08% соответственно.

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

FLTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.24%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX
Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAXFLTMX с FBND

Сравнение комиссий FSTFX и FLTMX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FLTMX в 0.32%.

FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FSTFX vs. FLTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXFLTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.34

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.81

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.38

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.45

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.66

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. FLTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FLTMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXFLTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.34

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSTFX и FLTMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FLTMX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FLTMX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.86%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FLTMX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FLTMX в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FLTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTFXFLTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-16.13%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-3.56%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-10.91%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-10.91%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.88%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.64%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.91%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FLTMX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTFXFLTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.99%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.55%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

3.71%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

3.02%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

3.22%

-1.18%