PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FUENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTFXFUENX
Дох-ть с нач. г.2.14%1.82%
Дох-ть за 1 год4.83%7.73%
Дох-ть за 3 года0.42%0.03%
Дох-ть за 5 лет1.02%1.31%
Коэф-т Шарпа2.822.38
Коэф-т Сортино4.623.59
Коэф-т Омега1.771.57
Коэф-т Кальмара1.210.97
Коэф-т Мартина12.3310.53
Индекс Язвы0.38%0.73%
Дневная вол-ть1.68%3.25%
Макс. просадка-7.38%-13.89%
Текущая просадка-0.87%-1.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSTFX и FUENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FUENX

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FUENX с доходностью 1.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
1.58%
FSTFX
FUENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FUENX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FUENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 12.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.33
FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.53

Сравнение коэффициента Шарпа FSTFX и FUENX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUENX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FUENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.38
FSTFX
FUENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FUENX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FUENX в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.85%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FUENX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FUENX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FUENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.95%
FSTFX
FUENX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FUENX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.46%
FSTFX
FUENX