PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FUENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FUENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.72%
FSTFX
FUENX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTFX показывает доходность 2.53%, а FUENX немного выше – 2.65%.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.72%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FSTFXFUENX
Коэф-т Шарпа2.632.12
Коэф-т Сортино4.293.17
Коэф-т Омега1.711.50
Коэф-т Кальмара1.361.06
Коэф-т Мартина11.088.82
Индекс Язвы0.40%0.77%
Дневная вол-ть1.67%3.20%
Макс. просадка-7.38%-13.89%
Текущая просадка-0.49%-1.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FUENX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSTFX и FUENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FUENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.12
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.293.17
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.50
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.361.06
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.088.82
FSTFX
FUENX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUENX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FUENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.12
FSTFX
FUENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FUENX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FUENX в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FUENX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FUENX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FUENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-1.15%
FSTFX
FUENX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FUENX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
1.58%
FSTFX
FUENX