PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.47%/yr vs 13.23%/yr for DGRO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 16.47% против 13.23% соответственно.

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between MTUM and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between MTUM and DGRO has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MTUM и DGRO

Секторы
MTUM
DGRO

Технологии

44.4%
19.4%

Промышленность

15.6%
10.8%

Финансовые услуги

10.4%
21.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
0.1%

Здравоохранение

6.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
5.7%

Энергетика

3.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.5%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
6.9%

Технологии

MTUM
44.4%
DGRO
19.4%

Промышленность

MTUM
15.6%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
DGRO
5.7%

Энергетика

MTUM
3.5%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
DGRO
11.5%

Недвижимость

MTUM
1.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

MTUM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.55

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.60

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

13.91

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.45

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MTUM и DGRO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-35.10%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.47%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-14.03%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-19.31%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-35.10%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.78%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.44%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.67%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и DGRO

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

2.42%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

6.94%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

9.52%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

13.82%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

16.62%

+4.50%

Сравнение комиссий MTUM и DGRO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и DGRO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to DGRO (2.42%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.47% vs 13.23% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.47% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.64% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while DGRO is Large Cap Growth Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор