Сравнение MTUL с VFMO
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. MTUL is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 23.28%/yr vs 14.13%/yr for VFMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 19.60%.
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 19.60% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 5.70% |
Correlation
The correlation between MTUL and VFMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between MTUL and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MTUL
VFMO
Сравнение MTUL c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.79 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 9.43 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и VFMO
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -36.77% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -10.98% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -24.40% | -14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -25.80% | -31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.61% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -7.70% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 3.25% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и VFMO
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 7.82% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.58% | 18.37% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 23.07% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.56% | 22.00% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.94% | 23.66% | +21.28% |
Сравнение комиссий MTUL и VFMO
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и VFMO
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and VFMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to VFMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs VFMO's -36.77%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 14.13% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
VFMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for MTUL.
They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.13% for VFMO.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор