Сравнение MTUL с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
MTUL и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -3.90%.
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и USML
И MTUL, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MTUL vs. USML — Ранг доходности на риск
MTUL
USML
Сравнение MTUL c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.11 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.28 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.14 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и USML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и USML
Ни MTUL, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTUL и USML
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -35.34% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -17.38% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -35.34% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -10.11% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -10.54% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 4.29% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 5.91% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 12.01% | +22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 24.40% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 24.55% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.00% | 24.53% | +18.47% |