Сравнение MTUL с PXI
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 23.28%/yr vs 20.30%/yr for PXI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 29.33%.
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам MTUL и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 29.33% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 43.88% |
Correlation
The correlation between MTUL and PXI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MTUL and PXI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. PXI — Ранг доходности на риск
MTUL
PXI
Сравнение MTUL c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.99 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 8.17 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и PXI
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -85.08% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -12.40% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -30.74% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -33.47% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.78% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -29.31% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 4.52% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и PXI
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 6.64% | +18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.58% | 17.57% | +28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 22.32% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.56% | 33.07% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.94% | 36.97% | +7.97% |
Сравнение комиссий MTUL и PXI
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и PXI
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.27% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and PXI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs PXI's -85.08%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 20.30% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 20.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.60% for PXI.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор