Сравнение MTUL с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
MTUL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -10.58% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
MTUL
- 1 день
- 9.39%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и MLPR
И MTUL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MTUL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
MTUL
MLPR
Сравнение MTUL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 1.35 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.08 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и MLPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и MLPR
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и MLPR
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -48.98% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -24.45% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -28.66% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -5.45% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -9.09% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 10.54% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и MLPR
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 5.06% | +14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.36% | 14.14% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 28.07% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 29.60% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 34.00% | +8.96% |