PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с AMUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).

MTUL и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и AMUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%26.12%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND

Сравнение комиссий MTUL и AMUB

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

MTUL vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.57

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.70

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

1.80

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUB равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Корреляция

Корреляция между MTUL и AMUB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и AMUB

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и AMUB

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и AMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-73.13%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-17.04%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-20.58%

-36.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-3.88%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-14.31%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

6.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и AMUB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

3.64%

+15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

9.03%

+25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

18.91%

+27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

20.00%

+22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

26.88%

+16.12%