PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с AMUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 12.62%/yr for AMUB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 18.43%.

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

AMUB

1 день
1.25%
1 месяц
-0.98%
С начала года
18.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
19.16%
3 года*
16.33%
5 лет*
12.62%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и AMUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		18.43%2.05%15.68%16.89%21.91%17.20%

Correlation

The correlation between MTUL and AMUB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.38

The correlation between MTUL and AMUB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с AMZAAMUB с MVRLAMUB с MLPX

Доходность на риск

MTUL vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.44

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.03

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.86

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

5.47

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MTUL и AMUB

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-79.46%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-10.37%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-17.22%

-21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-20.58%

-36.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.98%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-29.22%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.52%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и AMUB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

5.49%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

9.75%

+27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

13.57%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

20.24%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

27.08%

+16.55%

Сравнение комиссий MTUL и AMUB

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и AMUB

Ни MTUL, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTUL and AMUB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to AMUB (5.49%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs AMUB's -79.46%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 12.62% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

MTUL and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MTUL is categorized as Momentum, while AMUB is MLPs. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.80% for AMUB.

MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор