PortfoliosLab logo
Сравнение MTSI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTSI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.18%
396.67%
MTSI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.15

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.59

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MTSI:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.50

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MTSI:

15.08%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.96%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MTSI:

-28.57%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.16% соответственно.


MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

32.04%

10 лет

13.35%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.15
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.59
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.50
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.51
MTSI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и SPY

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и SPY

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.57%
-9.89%
MTSI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и SPY

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
15.12%
MTSI
SPY