Сравнение IR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или SPY.
Корреляция
Корреляция между IR и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и SPY
Основные характеристики
IR:
-0.84
SPY:
-0.09
IR:
-1.02
SPY:
-0.02
IR:
0.86
SPY:
1.00
IR:
-0.75
SPY:
-0.09
IR:
-2.33
SPY:
-0.45
IR:
10.86%
SPY:
3.31%
IR:
29.95%
SPY:
15.87%
IR:
-49.12%
SPY:
-55.19%
IR:
-33.82%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%.
IR
-22.93%
-17.45%
-31.05%
-24.42%
24.91%
N/A
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IR и SPY
IR
SPY
Сравнение IR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и SPY
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IR и SPY
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и SPY
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.