Сравнение IR с GWW
IR (Ingersoll-Rand Plc) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IR in Specialty Industrial Machinery, GWW in Industrial Distribution. Over the past 5 years, IR returned 7.44%/yr vs 23.81%/yr for GWW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 27.77%.
IR
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
GWW
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам IR и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -11.51% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 27.77% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 29.77% |
Correlation
The correlation between IR and GWW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.49 |
The correlation between IR and GWW shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
GWW:
$37.26
IR:
35.72
GWW:
34.47
IR:
8.49
GWW:
1.99
IR:
2.69
GWW:
3.34
IR:
$7.78B
GWW:
$18.38B
IR:
$2.98B
GWW:
$7.20B
IR:
$1.55B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. GWW — Ранг доходности на риск
IR
GWW
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.22 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.31 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.77 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -56.73% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -15.70% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -24.50% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -24.50% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.39% | 0.00% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -11.01% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 8.29% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.39% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 18.27% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 24.82% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 24.67% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 28.54% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и GWW
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
IR and GWW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (8.18%) compared to GWW (7.39%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор