PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с GWW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GWW.

Корреляция

Корреляция между IR и GWW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IR и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.77%
517.83%
IR
GWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.53

GWW:

0.30

Коэф-т Сортино

IR:

-0.55

GWW:

0.61

Коэф-т Омега

IR:

0.93

GWW:

1.07

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.47

GWW:

0.28

Коэф-т Мартина

IR:

-1.31

GWW:

0.69

Индекс Язвы

IR:

13.13%

GWW:

9.98%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

GWW:

22.75%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

IR:

-28.81%

GWW:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$30.53B

GWW:

$49.09B

EPS

IR:

$2.06

GWW:

$38.73

Коэффициент P/E

IR:

36.40

GWW:

26.18

Коэффициент PEG

IR:

1.07

GWW:

2.34

Коэффициент P/S

IR:

4.22

GWW:

2.86

Коэффициент P/B

IR:

2.97

GWW:

14.54

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$5.56B

GWW:

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$2.33B

GWW:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.49B

GWW:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью -3.62%.

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.32%

10 лет

N/A

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

30.54%

10 лет

17.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.53
GWW: 0.30
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.55
GWW: 0.61
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.93
GWW: 1.07
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.47
GWW: 0.28
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.31
GWW: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.30
IR
GWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и GWW

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GWW в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IR и GWW

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-16.79%
IR
GWW

Волатильность

Сравнение волатильности IR и GWW

Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
9.60%
IR
GWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию