Сравнение IR с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GWW.
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 34.59%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 46.77%.
IR
34.59%
7.92%
8.95%
47.20%
26.88%
N/A
GWW
46.77%
10.64%
25.34%
50.34%
32.23%
19.13%
Фундаментальные показатели
| IR | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.55B | $57.39B |
| EPS | $2.05 | $36.92 |
| Цена/прибыль | 50.30 | 31.92 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 2.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.16B | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.86B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $2.82B |
Основные характеристики
| IR | GWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 8.65 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 5.82% |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 21.84% |
| Макс. просадка | -49.12% | -56.74% |
| Текущая просадка | -0.74% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IR и GWW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GWW в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.66% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеют волатильность 7.47% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности